中国A股市场过度反应行为的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究工作的背景与意义 | 第10页 |
| 1.2 过度反应行为的研究历史与现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究历史与现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内对过度反应的研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3 主要贡献与创新 | 第14页 |
| 1.4 本文结构框架 | 第14-16页 |
| 第二章 行为金融学理论简介 | 第16-21页 |
| 2.1 行为金融学的产生与发展 | 第16-17页 |
| 2.2 行为金融学和标准金融学的争论 | 第17-18页 |
| 2.3 行为金融学的基础理论 | 第18-21页 |
| 2.3.1 前景理论 | 第19-20页 |
| 2.3.2 行为资产定价模型 | 第20页 |
| 2.3.3 套利限制 | 第20-21页 |
| 第三章 过度反应的理论解释及相关模型 | 第21-36页 |
| 3.1 传统金融的主要理论解释 | 第21-22页 |
| 3.2 行为金融的理论解释 | 第22-36页 |
| 3.2.1 BSV模型 | 第22-26页 |
| 3.2.1.1 基本模型 | 第22-24页 |
| 3.2.1.2 BSV模型的拓展 | 第24-26页 |
| 3.2.2 DHS模型 | 第26-32页 |
| 3.2.2.1 信心恒定的静态模型 | 第26-28页 |
| 3.2.2.2 信心取决于行为结果的简单动态模型 | 第28-29页 |
| 3.2.2.3 DHS模型的拓展 | 第29-32页 |
| 3.2.3 HS模型 | 第32-36页 |
| 3.2.3.1 单一市场参与者模型 | 第32-33页 |
| 3.2.3.2 两类市场参与者的模型 | 第33-34页 |
| 3.2.3.3 HS模型的拓展：动量交易者的分类 | 第34-36页 |
| 第四章 过度反应检验和研究 | 第36-50页 |
| 4.1 沪港通实行对A股的影响分析 | 第36-41页 |
| 4.1.1 沪港通及相关理论简介 | 第36-37页 |
| 4.1.2 模型识别与建立 | 第37-39页 |
| 4.1.3 预测与分析 | 第39-41页 |
| 4.2 过度反应实证检验方法 | 第41-48页 |
| 4.2.1 超额收益率的计算方式 | 第42-43页 |
| 4.2.2 数据选取及时间划分 | 第43-44页 |
| 4.2.3 实证分析及结果 | 第44-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 结论分析及建议 | 第50-52页 |
| 5.1 结论分析 | 第50页 |
| 5.2 相关建议 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第56-57页 |
