套期保值限制下，沪深300股指期货与现货互动关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 股指期货的特征及功能 | 第8-9页 |
| 1.2 研究背景与问题的提出 | 第9-12页 |
| 1.3 研究目的与意义 | 第12-13页 |
| 1.4 本论文的研究内容、研究框架 | 第13-14页 |
| 1.5 研究方法 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第15-18页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第18-22页 |
| 3 研究方法介绍 | 第22-29页 |
| 3.1 平稳性检验 | 第22-23页 |
| 3.2 VAR 模型及滞后项的选择 | 第23-24页 |
| 3.3 协整检验 | 第24-25页 |
| 3.4 VECM 模型 | 第25-26页 |
| 3.5 格兰杰因果检验 | 第26-28页 |
| 3.6 脉冲响应和方差分解 | 第28-29页 |
| 4 实证检验 | 第29-39页 |
| 4.1 数据的选取 | 第29-30页 |
| 4.2 统计性描述 | 第30-31页 |
| 4.3 单根检验 | 第31-32页 |
| 4.4 建立 VAR 模型和确定滞后期数 | 第32-33页 |
| 4.5 协整检验和向量误差修正模型 | 第33-34页 |
| 4.6 格兰杰因果检验 | 第34-35页 |
| 4.7 脉冲响应 | 第35-37页 |
| 4.8 方差分解 | 第37-39页 |
| 5 总结分析 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
