| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.3 国内外文献综述简析 | 第17页 |
| 1.3 本文研究内容和研究方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 第2章 资产证券化及其财富效应理论 | 第20-33页 |
| 2.1 资产证券化简介及其在我国的发展 | 第20-28页 |
| 2.1.1 资产证券化基本概念 | 第20-21页 |
| 2.1.2 我国资产证券化的发展情况简介 | 第21-27页 |
| 2.1.3 我国ABS市场的显著特征 | 第27-28页 |
| 2.2 资产证券化的财富效应理论 | 第28-32页 |
| 2.2.1 资产证券化的长期财富效应理论 | 第29-31页 |
| 2.2.2 资产证券化的短期财富效应理论 | 第31-32页 |
| 2.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 ABS短期财富效应的研究假设和研究方法 | 第33-41页 |
| 3.1 研究假设 | 第33-36页 |
| 3.1.1 ABS总体的研究假设 | 第33-34页 |
| 3.1.2 信贷ABS和企业ABS的研究假设 | 第34-35页 |
| 3.1.3 不同基础资产类型ABS的研究假设 | 第35页 |
| 3.1.4 不同体量发行主体ABS的研究假设 | 第35-36页 |
| 3.2 研究过程及相关理论模型 | 第36-40页 |
| 3.2.1 事件定义 | 第36-37页 |
| 3.2.2 取样标准的设定 | 第37-38页 |
| 3.2.3 短期财富效应的指标界定 | 第38页 |
| 3.2.4 回归模型的参数估计 | 第38-39页 |
| 3.2.5 显著性检验 | 第39-40页 |
| 3.2.6 实证结果及结论分析 | 第40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 中国上市公司ABS短期财富效应的实证分析 | 第41-72页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第42页 |
| 4.2 数据适用性检验 | 第42-49页 |
| 4.2.1 正态性检验 | 第42-45页 |
| 4.2.2 PP平稳性检验 | 第45-49页 |
| 4.3 ABS短期财富效应的测算与比较分析 | 第49-67页 |
| 4.3.1 ABS总体的测算与分析 | 第49-51页 |
| 4.3.2 企业ABS和信贷ABS的测算与比较分析 | 第51-56页 |
| 4.3.3 不同基础资产类型ABS的测算与比较分析 | 第56-63页 |
| 4.3.4 不同体量发行主体ABS的测算与比较分析 | 第63-67页 |
| 4.4 研究结果讨论 | 第67-71页 |
| 4.5 本章小结 | 第71-72页 |
| 结论 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-79页 |
| 附录 | 第79-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
