基于自动化交易平台的高频交易及统计套利分析和研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 研究意义 | 第7页 |
| 1.2 主要内容 | 第7-8页 |
| 1.3 文献综述 | 第8-9页 |
| 1.4 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.5 创新之处 | 第10-11页 |
| 第2章 集中交易理论 | 第11-16页 |
| 2.1 交易撮合 | 第11-12页 |
| 2.2 交易策略 | 第12-13页 |
| 2.3 高频交易 | 第13-16页 |
| 第3章 统计套利理论策略 | 第16-22页 |
| 3.1 统计套利的基本概念 | 第16-17页 |
| 3.2 统计套利的先决条件 | 第17-19页 |
| 3.3 传统的统计套利模型 | 第19-21页 |
| 3.4 统计套利数据挖掘模型 | 第21-22页 |
| 第4章 统计套利的实证分析 | 第22-38页 |
| 4.1 配对统计套利 | 第22-23页 |
| 4.2 基于配对模型的统计套利策略实证研究 | 第23-26页 |
| 4.3 协整模型下的统计套利 | 第26-27页 |
| 4.4 基于协整模型的统计套利策略实证研究 | 第27-31页 |
| 4.5 基于高频交易的统计套利实例研究 | 第31-33页 |
| 4.6 基于数据挖掘的统计套利实证研究 | 第33-38页 |
| 第5章 自动化交易平台及模型评估 | 第38-43页 |
| 5.1 高频统计套利自动化交易平台 | 第38-40页 |
| 5.2 自动化交易平台套利模型的绩效评价 | 第40-42页 |
| 5.2.1 特雷诺指数 | 第40页 |
| 5.2.2 夏普指数 | 第40-41页 |
| 5.2.3 詹森指数(阿尔法值) | 第41-42页 |
| 5.3 光大证券乌龙指事件 | 第42-43页 |
| 第6章 总结 | 第43-44页 |
| 6.1 全文总结 | 第43页 |
| 6.2 不足之处分析 | 第43-44页 |
| 注释 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
