非标债权资产风险定价的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.3 论文的主要内容与章节安排 | 第14-16页 |
| 第二章 理论基础及相关研究 | 第16-21页 |
| 2.1 理论基础 | 第16-19页 |
| 2.1.1 非标项目常见的交易结构 | 第16-17页 |
| 2.1.2 项目层面及偿债主体风险评估 | 第17-19页 |
| 2.2 研究现状 | 第19-20页 |
| 2.3 本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 非标资产风险评估实例 | 第21-40页 |
| 3.1 中信—山东交通厅信托计划 | 第21-32页 |
| 3.1.1 交易结构评估 | 第21-22页 |
| 3.1.2 项目层面偿债能力评估 | 第22页 |
| 3.1.3 偿债主体偿债能力分析 | 第22-30页 |
| 3.1.4 增信措施评估 | 第30-32页 |
| 3.2 中铁珠三角债权投资计划 | 第32-40页 |
| 3.2.1 交易结构评估 | 第32-33页 |
| 3.2.2 项目层面偿债能力评估 | 第33-35页 |
| 3.2.3 偿债主体偿债能力分析 | 第35-39页 |
| 3.2.4 增信措施评估 | 第39-40页 |
| 第四章 非标债权类产品的风险定价实证研究 | 第40-47页 |
| 4.1 非标项目风险定价的线性回归模型 | 第40-43页 |
| 4.1.1 模型因变量及自变量的选取 | 第40页 |
| 4.1.2 样本数据的选取 | 第40页 |
| 4.1.3 模型建立 | 第40-42页 |
| 4.1.4 模型经济意义的诠释 | 第42-43页 |
| 4.2 跨品种利差分析 | 第43-47页 |
| 4.2.1 非标项目与信用债利差 | 第43-44页 |
| 4.2.2 非标项目与私募债利差 | 第44-47页 |
| 第五章 结束语 | 第47-49页 |
| 5.1 非标项目风控措施建议 | 第47页 |
| 5.2 主要创新点与后续工作 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
