| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 一、引言 | 第9-17页 |
| （一） 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| （二） 国内外研究综述 | 第10-14页 |
| 1. 国外研究综述 | 第10-12页 |
| 2. 国内研究综述 | 第12-14页 |
| （三） 研究内容与研究思路 | 第14-15页 |
| （四） 研究的重点、难点与创新点 | 第15-17页 |
| 二、全球股票市场联动性分析的理论基础与模型介绍 | 第17-25页 |
| （一） 全球股票市场联动性分析的理论基础 | 第17-18页 |
| 1. 经济基础假说 | 第17-18页 |
| 2. 市场传染假说 | 第18页 |
| （二） 全球股票市场联动性分析模型介绍 | 第18-25页 |
| 1. ARCH和GARCH模型 | 第18-20页 |
| 2. 单变量GARCH族模型 | 第20-21页 |
| 3. 多变量GARCH族模型 | 第21-25页 |
| 三、中国股票市场国际动态联动性分析 | 第25-35页 |
| （一） 数据选取与统计特征描述 | 第25-27页 |
| 1. 数据的选取 | 第25页 |
| 2. 统计特征描述 | 第25-27页 |
| （二） 中国股票市场国际动态联动性模型的建立 | 第27-35页 |
| 1. 平稳性、自相关及异方差检验 | 第27-28页 |
| 2. 单变量GARCH模型的建立 | 第28-32页 |
| 3. 多变量GARCH模型的建立 | 第32-35页 |
| 四、基于聚类分析方法的资产池构建 | 第35-39页 |
| （一） 聚类分析方法简介 | 第35-36页 |
| （二） 资产池的构建 | 第36-39页 |
| 1. 数据及指标选取 | 第36-37页 |
| 2. 基于聚类分析的资产选择 | 第37-39页 |
| 五、全球股票市场资产最优配置策略及业绩检验 | 第39-45页 |
| （一） 均值-CVaR模型介绍 | 第39-40页 |
| （二） 基于均值-CVaR模型的全球股票市场资产最优配置策略 | 第40-42页 |
| （三） 全球股票市场资产最优配置策略的业绩检验 | 第42-45页 |
| 六、结论与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-52页 |
| 后记 | 第52-54页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第54页 |