基于属性约简理论的风险资产遴选研究
| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 一、引言 | 第9-15页 |
| （一） 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| （二） 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1. 投资组合模型研究 | 第10-11页 |
| 2. 风险资产遴选方法研究 | 第11-13页 |
| （三） 研究内容及研究思路 | 第13-14页 |
| 1. 研究内容 | 第13页 |
| 2. 研究思路 | 第13-14页 |
| （四） 研究重点、难点及创新点 | 第14-15页 |
| 二、属性约简理论 | 第15-27页 |
| （一） 属性约简理论的相关概念 | 第15-17页 |
| （二） 属性约简算法 | 第17-24页 |
| 1. 基于差别矩阵的属性约简方法 | 第17-21页 |
| 2. 基于属性依赖度的属性约简算法 | 第21-22页 |
| 3. 基于分类质量的属性约简算法 | 第22页 |
| 4. Johnson属性约简算法 | 第22-23页 |
| 5. 属性约简算法对比 | 第23-24页 |
| （三） 改进的属性约简算法 | 第24-27页 |
| 三、改进的属性约简算法的实现 | 第27-41页 |
| （一） 样本选取 | 第27页 |
| （二） 指标选取 | 第27-29页 |
| （三） 改进的属性约简算法的具体实现 | 第29-41页 |
| 1. 数据离散化 | 第29页 |
| 2. 属性约简 | 第29-32页 |
| 3. 资产池构建 | 第32-41页 |
| 四、资产池投资业绩检验 | 第41-49页 |
| （一） 基于蒙特卡洛随机模拟的投资业绩检验 | 第41-44页 |
| 1. 蒙特卡洛随机模拟方法介绍 | 第41页 |
| 2. 基于随机模拟的投资业绩对比分析 | 第41-44页 |
| （二） 基于均值-CVaR模型的投资业绩检验 | 第44-49页 |
| 1. 均值-CVaR模型介绍 | 第44-45页 |
| 2. 基于均值-CVaR的投资业绩对比分析 | 第45-49页 |
| 五、结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第69页 |
