基于风险调整收益的小企业贷款定价模型研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外贷款定价中关键参数测算的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.1 违约损失率测算的研究现状 | 第12页 |
| 1.2.2 违约概率测算的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外贷款定价模型的研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3.1 成本加成贷款定价模型的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3.2 基准利率加点贷款定价模型的研究现状 | 第14页 |
| 1.3.3 客户盈利贷款定价模型的研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3.4 RAROC贷款定价模型的研究现状 | 第15页 |
| 1.3.5 RAROC模型与传统定价模型比较 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容与研究框架 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究思路 | 第17页 |
| 1.4.3 技术路线 | 第17-18页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第18-20页 |
| 1.5.1 本文创新点 | 第18-19页 |
| 1.5.2 本文不足 | 第19-20页 |
| 2 预期违约损失的测算原理 | 第20-31页 |
| 2.1 违约损失率的测算原理 | 第20-26页 |
| 2.1.1 违约损失率指标的筛选原理 | 第20-22页 |
| 2.1.2 基于二元逻辑回归的筛选原理 | 第22-24页 |
| 2.1.3 基于相关分析的筛选原理 | 第24-25页 |
| 2.1.4 权重的确立与评价方程的建立 | 第25-26页 |
| 2.1.5 不同等级违约损失率的划分 | 第26页 |
| 2.2 违约概率的测算原理 | 第26-27页 |
| 2.3 风险暴露的测算原理 | 第27-29页 |
| 2.3.1 抵质押担保因素打分 | 第27-29页 |
| 2.3.2 风险暴露的测算 | 第29页 |
| 2.4 预期违约损失的测算 | 第29-31页 |
| 3 基于RAROC定价模型的建立 | 第31-35页 |
| 3.1 RAROC定价理论 | 第31-32页 |
| 3.1.1 RAROC定价的特点 | 第31-32页 |
| 3.1.2 RAROC应用于小企业贷款定价的优点 | 第32页 |
| 3.2 RAROC定价模型及分解 | 第32-33页 |
| 3.2.1 基本模型 | 第32页 |
| 3.2.2 模型分解 | 第32-33页 |
| 3.3 各参数的计算 | 第33-35页 |
| 3.3.1 风险成本 | 第33页 |
| 3.3.2 经营成本 | 第33页 |
| 3.3.3 资本成本 | 第33-34页 |
| 3.3.4 资金成本 | 第34-35页 |
| 4 基于RAROC的小企业贷款定价实证研究 | 第35-57页 |
| 4.1 指标来源 | 第35-37页 |
| 4.2 样本选取和数据来源 | 第37-43页 |
| 4.2.1 样本选取 | 第37页 |
| 4.2.2 数据来源 | 第37-38页 |
| 4.2.3 数据处理 | 第38-43页 |
| 4.3 违约损失率的测算 | 第43-48页 |
| 4.3.1 基于二元逻辑回归的第一次指标筛选 | 第43-44页 |
| 4.3.2 基于相关分析的第二次指标筛选 | 第44-46页 |
| 4.3.3 评价方程的建立 | 第46-48页 |
| 4.3.4 不同信用等级违约损失率的测算 | 第48页 |
| 4.4 违约概率的测算 | 第48-50页 |
| 4.5 风险暴露的测算 | 第50-51页 |
| 4.6 基于RAROC的贷款利率的测算 | 第51-55页 |
| 4.6.1 参数的测算 | 第51-53页 |
| 4.6.2 贷款定价利率的测算 | 第53-55页 |
| 4.7 本模型定价与实际定价对比分析 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录A 90个小企业贷款定价计算结果 | 第62-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
