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几类整值时间序列模型的拟似然推断和变量选择问题

摘要第4-5页
详细摘要第5-16页
abstract第16-25页
文中部分符号说明第27-28页
第一章 引言第28-32页
    1.1 背景介绍第28-30页
    1.2 论文主要工作第30-32页
第二章 GINARS(p) 模型的拟似然推断第32-49页
    2.1 GINARS(p) 模型的定义和基本性质第32-33页
    2.2 极大拟似然估计第33-36页
    2.3 模拟研究第36-46页
    2.4 定理证明第46-49页
第三章 带有协变量的INAR(1) 模型的变量选择第49-62页
    3.1 模型定义与惩罚估计第49-50页
    3.2 理论性质第50-52页
    3.3 模拟研究第52-58页
    3.4 定理证明第58-62页
第四章 Poisson自回归模型的变量选择第62-79页
    4.1 模型与惩罚条件极大似然第62-64页
    4.2 相合性和oracle性第64-66页
    4.3 模拟研究第66-67页
    4.4 实例分析第67-75页
    4.5 定理证明第75-79页
结论第79-80页
参考文献第80-92页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第92-93页
致谢第93-94页

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