| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-11页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·实际意义 | 第8页 |
| ·理论意义 | 第8-9页 |
| ·论文结构框架和主要内容 | 第9页 |
| ·论文创新之处 | 第9-11页 |
| 2 文献综述 | 第11-16页 |
| ·外汇市场波动性研究文献综述 | 第11-12页 |
| ·VaR 方法文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外VaR 研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内VaR 研究综述 | 第13-15页 |
| ·文献评价 | 第15-16页 |
| 3 基于快扩散过程的汇率运行模型分析 | 第16-23页 |
| ·模型理论基础 | 第16-19页 |
| ·最大熵原理 | 第16页 |
| ·非广延熵理论 | 第16-19页 |
| ·Tsallis 分布与非线性扩散过程 | 第19页 |
| ·建立汇率运行模型 | 第19-23页 |
| ·基本模型 | 第19-20页 |
| ·关键参数q 的确定 | 第20-23页 |
| 4 快扩散模型下基于VaR 方法的外汇汇率风险度量 | 第23-47页 |
| ·VaR 原理和方法介绍 | 第23-28页 |
| ·VaR 定义 | 第23-24页 |
| ·VaR 计算方法 | 第24-27页 |
| ·VaR 方法的事后检验 | 第27-28页 |
| ·统计反馈模型下VaR 的蒙特卡洛模拟求解 | 第28-32页 |
| ·样本数据说明 | 第28页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第28-32页 |
| ·GARCH 模型下的外汇收益VaR | 第32-43页 |
| ·GARCH 模型基本介绍 | 第32-33页 |
| ·样本检验 | 第33-39页 |
| ·GARCH 模型参数估计和最优模型的确定 | 第39-42页 |
| ·计算GARCH 模型下VaR | 第42-43页 |
| ·VaR 的准确性检验 | 第43-46页 |
| ·VaR 检验的必要性 | 第43-44页 |
| ·VaR 检验结果 | 第44-46页 |
| ·实证总结 | 第46-47页 |
| 5 结束语 | 第47-48页 |
| ·主要结论 | 第47页 |
| ·研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |