| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第8页 |
| ·研究方法及思路 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| ·金融市场波动溢出效应理论研究 | 第9-10页 |
| ·金融市场波动溢出效应实证研究回顾 | 第10-14页 |
| 2 金融市场波动溢出效应的机理分析 | 第14-27页 |
| ·金融市场波动溢出效应的含义及界定 | 第14页 |
| ·金融市场波动溢出效应机理分析 | 第14-27页 |
| ·国内金融市场波动溢出效应机理分析 | 第16-20页 |
| ·国际金融市场波动溢出效应机理分析 | 第20-27页 |
| 3 危机时期国内金融市场波动溢出效应的实证分析 | 第27-34页 |
| ·研究方法概述 | 第27-28页 |
| ·实证分析 | 第28-34页 |
| ·数据选取与预处理 | 第28页 |
| ·收益率描述性统计量 | 第28-30页 |
| ·单位根检验 | 第30-31页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4 危机时期国际金融市场波动溢出效应实证分析 | 第34-67页 |
| ·研究方法概述 | 第34-41页 |
| ·ARCH 模型 | 第34-35页 |
| ·GARCH 模型 | 第35-36页 |
| ·多元GARCH 类模型 | 第36-39页 |
| ·主成分分析 | 第39-41页 |
| ·波动溢出分析 | 第41页 |
| ·数据处理及描述统计 | 第41-49页 |
| ·数据选取与预处理 | 第41-42页 |
| ·收益率描述性统计量 | 第42-45页 |
| ·单位根检验 | 第45-46页 |
| ·各金融市场日收益率波动计算 | 第46-49页 |
| ·危机时期美国金融市场与中国金融市场波动溢出效应检验 | 第49-54页 |
| ·主成分分析 | 第49-53页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第53-54页 |
| ·危机时期美国金融市场与德国金融市场波动溢出效应检验 | 第54-60页 |
| ·主成分分析 | 第54-58页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第58-60页 |
| ·危机时期美国金融市场与俄罗斯金融市场波动溢出效应检验 | 第60-65页 |
| ·主成分分析 | 第60-64页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第64-65页 |
| ·小结 | 第65-67页 |
| 5 结论与政策建议 | 第67-70页 |
| ·结论 | 第67-68页 |
| ·政策建议 | 第68-69页 |
| ·研究展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
