技术冲击、金融冲击与资产价格波动--基于DSGE模型的分析
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 符号说明 | 第11-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外资产价格领域的研究现状 | 第15-18页 |
| 1.2.1 国内相关文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国外相关文献综述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 模型的建立 | 第18-19页 |
| 1.3.2 变量的构建与参数的设定 | 第19页 |
| 1.3.3 理论模型的推演及对比分析 | 第19-20页 |
| 1.4 主要贡献 | 第20页 |
| 1.5 结构安排 | 第20-21页 |
| 第二章 DSGE模型简介 | 第21-26页 |
| 2.1 DSGE模型的发展历程 | 第21-23页 |
| 2.1.1 凯恩斯主义与卢卡斯批评 | 第21页 |
| 2.1.2 实际经济周期模型的出现 | 第21-22页 |
| 2.1.3 DSGE模型的产生 | 第22-23页 |
| 2.2 DSGE模型的基本假设和优势 | 第23页 |
| 2.3 DSGE模型的应用回顾 | 第23-26页 |
| 第三章 理论模型 | 第26-34页 |
| 3.1 模型的基本结构 | 第26-27页 |
| 3.2 厂商的最优化问题 | 第27-30页 |
| 3.2.1 单一厂商的最优化问题 | 第27-29页 |
| 3.2.2 厂商最优化问题的线性化处理 | 第29-30页 |
| 3.2.3 所有厂商的最优化问题 | 第30页 |
| 3.3 家庭的最优化问题 | 第30-31页 |
| 3.4 均衡求解 | 第31-32页 |
| 3.5 静态均衡分析 | 第32-33页 |
| 3.6 A_t和θ_t的比较分析 | 第33-34页 |
| 第四章 模型的估计及推演 | 第34-42页 |
| 4.1 研究变量与参数校准 | 第34-37页 |
| 4.1.1 技术冲击A_t | 第34-35页 |
| 4.1.2 金融冲击θ_t | 第35页 |
| 4.1.3 其他参数 | 第35-36页 |
| 4.1.4 资本存量N_t | 第36-37页 |
| 4.2 模型估计及结果比较 | 第37-39页 |
| 4.3 技术冲击和金融冲击对资产价格的影响 | 第39-41页 |
| 4.3.1 △A_t>0的技术冲击 | 第39-40页 |
| 4.3.2 △θ_t>0的金融冲击 | 第40-41页 |
| 4.4 技术水平、金融约束与资产价格波动的关系 | 第41-42页 |
| 第五章 基于A股市场的分析 | 第42-46页 |
| 5.1 经济新常态 | 第42页 |
| 5.2 对A股市场的分析 | 第42-46页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第51页 |
