| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 本文研究方法和整体框架 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第13-15页 |
| 1.3 本文创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 利率市场化改革的相关理论基础研究 | 第16-18页 |
| 2.2 商业银行利率风险相关研究 | 第18-21页 |
| 2.2.1 国外相关研究 | 第18-19页 |
| 2.2.2 国内相关研究 | 第19-21页 |
| 2.3 我国改革进程中对不同类型商业银行影响的比较研究 | 第21-22页 |
| 2.4 利率风险的度量方法相关研究 | 第22-23页 |
| 2.5 已有研究的不足 | 第23-24页 |
| 第三章 商业银行所面临利率风险及度量方法 | 第24-28页 |
| 3.1 商业银行所面临利率风险 | 第24-25页 |
| 3.2 利率风险度量方法 | 第25-28页 |
| 3.2.1 利率敏感性缺口模型 | 第25-26页 |
| 3.2.2 VaR风险价值分析法 | 第26-28页 |
| 第四章 利率风险的评估与管理 | 第28-47页 |
| 4.1 银行同业市场总体利率风险分析 | 第28-38页 |
| 4.1.1 时间序列数据平稳型检验 | 第28-30页 |
| 4.1.2 时间序列正态性检验 | 第30-32页 |
| 4.1.3 时间序列数据自相关检验 | 第32-33页 |
| 4.1.4 时间序列数据条件异方差性检验 | 第33-34页 |
| 4.1.5 GARCH模型的建立 | 第34-35页 |
| 4.1.6 EGARCH模型的建立 | 第35-37页 |
| 4.1.7 VaR值的计算 | 第37页 |
| 4.1.8 VaR模型的后验检验 | 第37-38页 |
| 4.2 不同类型商业银行利率风险比较分析 | 第38-43页 |
| 4.2.1 银行样本选取 | 第38页 |
| 4.2.2 财务指标的选取 | 第38-40页 |
| 4.2.3 各商业银行分阶段比较分析 | 第40-43页 |
| 4.3 我国商业银行利率风险管理中的不足 | 第43-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-47页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第47-52页 |
| 5.1 结论 | 第47-48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-52页 |
| 5.2.1 营造良好的宏观经济环境 | 第49页 |
| 5.2.2 商业银行内部环境的改革 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |