货币政策对商业银行风险承担力影响的实证研究
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 研究思路与研究框架 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究方法和思路 | 第12-14页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第14页 |
| 1.4 创新与不足 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 传统货币政策传导机制理论研究 | 第16-18页 |
| 2.1.1 国外相关研究 | 第16-17页 |
| 2.1.2 国内相关研究 | 第17-18页 |
| 2.2 银行风险承担渠道理论研究 | 第18-24页 |
| 2.2.1 国外相关研究 | 第18-20页 |
| 2.2.2 国内相关研究 | 第20-24页 |
| 第三章 理论分析与研究假设 | 第24-29页 |
| 3.1 传统货币政策传导机制理论 | 第24-25页 |
| 3.1.1 信贷渠道理论 | 第24页 |
| 3.1.2 利率传导机制 | 第24-25页 |
| 3.1.3 汇率传导机制 | 第25页 |
| 3.1.4 非货币化资产价格传导 | 第25页 |
| 3.2 银行的风险承担理论 | 第25-27页 |
| 3.2.1 估值效应 | 第26页 |
| 3.2.2 逐利效应 | 第26-27页 |
| 3.2.3 惯性效应 | 第27页 |
| 3.2.4 保险效应 | 第27页 |
| 3.3 影响银行风险承担的其他因素 | 第27-29页 |
| 3.3.1 内部因素 | 第27-28页 |
| 3.3.2 外部因素 | 第28-29页 |
| 第四章 货币政策对银行风险承担的实证研究 | 第29-41页 |
| 4.1 影响银行风险承担因素的实证研究 | 第29-33页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第29-30页 |
| 4.1.2 模型的设立 | 第30页 |
| 4.1.3 数据选取和分析结果 | 第30-33页 |
| 4.2 货币政策对银行风险承担的影响的异质性研究 | 第33-37页 |
| 4.2.1 变量选取 | 第33-34页 |
| 4.2.2 模型的设立 | 第34-37页 |
| 4.3 货币政策对银行风险承担对称性研究 | 第37-41页 |
| 4.3.1 变量选取 | 第37-38页 |
| 4.3.2 模型的设立 | 第38页 |
| 4.3.3 分析结果 | 第38-41页 |
| 第五章、研究结论和相关建议 | 第41-43页 |
| 5.1 研究结论 | 第41-42页 |
| 5.2 相关建议 | 第42-43页 |
| 附录、附图表 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第51页 |
