| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究的内容、方法和研究结构 | 第12-13页 |
| ·本文的主要贡献 | 第13-15页 |
| 第2章 相关理论回顾与文献综述 | 第15-37页 |
| ·文献综述 | 第15-26页 |
| ·样条模型的文献综述 | 第15-18页 |
| ·参数模型的文献综述 | 第18-21页 |
| ·动态模型的文献综述 | 第21-23页 |
| ·利率期限结构经济理论的文献综述 | 第23-26页 |
| ·利率期限结构的拟合模型回顾 | 第26-32页 |
| ·样条函数模型 | 第26-28页 |
| ·参数模型 | 第28-29页 |
| ·动态利率期限结构 | 第29-32页 |
| ·利率期限结构的经济理论回顾 | 第32-37页 |
| ·纯预期理论 | 第32-33页 |
| ·流动性偏好理论 | 第33-34页 |
| ·市场分割理论 | 第34页 |
| ·偏好习惯理论 | 第34-35页 |
| ·利率期限结构经济理论之间的比较 | 第35-37页 |
| 第3章 三次样条函数法的改进设计 | 第37-60页 |
| ·三次样条函数法改进的经济分析 | 第37-47页 |
| ·国债 | 第37页 |
| ·国债市场 | 第37-39页 |
| ·做市商制度 | 第39-41页 |
| ·做市商制度对银行间债券市场的影响 | 第41-44页 |
| ·交易所和银行间债券市场比较 | 第44-45页 |
| ·市场的流动性 | 第45-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| ·拟合模型分析 | 第47页 |
| ·三次样条函数法的改进设计 | 第47-50页 |
| ·改进前后的参数估计式的推导 | 第50-57页 |
| ·改进前参数估计式的推导 | 第50-53页 |
| ·改进后的参数估计式的推导 | 第53-57页 |
| ·三次样条函数法改进的有效性理论评价 | 第57-60页 |
| 第4章 三次样条函数法改进有效性的实证研究过程与结果分析 | 第60-79页 |
| ·数据的选取说明 | 第60页 |
| ·收益率曲线的绘制和分析 | 第60-77页 |
| ·第一个交易日实证结果 | 第61-63页 |
| ·第二个交易日实证结果 | 第63-65页 |
| ·第三个交易日实证结果 | 第65-67页 |
| ·第四个交易日实证结果 | 第67-69页 |
| ·第五个交易日实证结果 | 第69-71页 |
| ·第六个交易日实证结果 | 第71-73页 |
| ·部分交易日改进结果的修正 | 第73-77页 |
| ·实证研究小结 | 第77-79页 |
| 第5章 结论 | 第79-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-94页 |
| 附录 | 第94-105页 |
| 附录1 历年国债发行规模 | 第94-95页 |
| 附录2 改进前后三次样条函数法参数估计式推导详细过程 | 第95-105页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第105页 |