中金所三大股指期货价格发现功能的比较研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究目的和意义 | 第8-12页 |
| ·研究内容、方法和架构 | 第12-15页 |
| ·研究的主要内容 | 第12-13页 |
| ·研究的主要方法 | 第13-14页 |
| ·研究的主要架构 | 第14-15页 |
| ·文章的创新和不足 | 第15-16页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第16-27页 |
| ·股指期货概述 | 第16页 |
| ·价格发现功能的基本理论 | 第16-19页 |
| ·有效市场理论 | 第16-17页 |
| ·持有成本理论 | 第17-18页 |
| ·期货市场价格发现过程 | 第18-19页 |
| ·实证研究的基本方法 | 第19-21页 |
| ·文献综述 | 第21-27页 |
| ·期货市场领先于现货市场 | 第22-23页 |
| ·期货市场滞后于现货市场 | 第23-24页 |
| ·期货市场与现货市场相互引导或相互独立 | 第24-25页 |
| ·文献评述 | 第25-27页 |
| 第3章 基于基差实证研究股指期货价格发现功能 | 第27-41页 |
| ·数据选取及解释 | 第27-28页 |
| ·DIF与沪深300指数价格发现实证分析 | 第28-33页 |
| ·DIH与上证50指数价格发现实证分析 | 第33-35页 |
| ·DIC与中证500指数价格发现实证分析 | 第35-38页 |
| ·三大股指期货Granger检验 | 第38-39页 |
| ·本章实证小节 | 第39-41页 |
| 第4章 基于高频数据实证研究股指期货价格发现功能 | 第41-69页 |
| ·数据选取及解释 | 第41页 |
| ·IF1509与沪深300指数价格发现实证分析 | 第41-50页 |
| ·IH1509与上证50指数价格发现实证分析 | 第50-58页 |
| ·IC1509与中证500指数价格发现实证分析 | 第58-66页 |
| ·价格发现贡献度分析 | 第66-67页 |
| ·本章实证小节 | 第67-69页 |
| 第5章 结论与建议 | 第69-73页 |
| ·基本结论 | 第69-70页 |
| ·结论分析 | 第70-71页 |
| ·启示与建议 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
