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Merton违约距离模型对我国上市公司财务困境预测的有效性研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
第一章 绪论第15-27页
   ·研究背景第15-17页
   ·问题的提出第17-18页
   ·研究意义第18-19页
     ·理论意义第18-19页
     ·实践意义第19页
   ·财务困境的界定第19-22页
   ·研究内容与框架第22-26页
   ·研究方法第26-27页
第二章 文献综述第27-63页
   ·国外研究综述第27-41页
     ·传统的统计模型第27-31页
     ·结构化模型第31-34页
     ·风险模型第34-37页
     ·国外研究评述第37-41页
   ·国内研究综述第41-62页
     ·传统的统计模型第41-49页
     ·结构化模型第49-58页
     ·风险模型第58-61页
     ·国内研究评述第61-62页
   ·本章小结第62-63页
第三章 研究方法及数据第63-77页
   ·离散时间风险模型第63-67页
     ·模型描述第63-66页
     ·模型的估计第66-67页
   ·模型绩效测量方法第67-72页
     ·信息量检验第68-70页
     ·ROC曲线分析第70页
     ·十分位预测第70-71页
     ·样本外预测第71-72页
   ·样本及数据第72-76页
   ·本章小结第76-77页
第四章 Merton违约距离模型的预测能力分析第77-106页
   ·Merton DD模型第77-83页
     ·模型基本原理第77-79页
     ·与KMV模型的区别第79-81页
     ·模型的估算第81-83页
   ·实证结果第83-103页
     ·描述性分析第83-87页
     ·信息量检验第87-92页
     ·ROC曲线分析第92-93页
     ·十分位预测第93-95页
     ·稳健性检验第95-103页
   ·本章小结第103-106页
第五章 Merton违约距离模型预测能力的来源分析第106-130页
   ·违约距离的函数形式与其预测能力的关系分析第107-119页
     ·基于违约距离函数拆分的视角第107-113页
     ·基于违约距离构成变量的视角第113-119页
   ·决定违约距离预测能力的关键变量分析第119-128页
     ·违约距离预测能力的决定变量第119页
     ·实证分析与检验第119-126页
     ·理论解释第126-128页
   ·本章小结第128-130页
第六章 Merton违约距离模型核心变量对财务困境预测的作用分析第130-147页
   ·Merton违约距离模型的核心变量:公司资产价值的波动性第130-133页
     ·波动率与财务困境预测模型第130-131页
     ·波动率与财务困境的关系:一个简单的经济学模型第131-133页
   ·实证分析和检验第133-145页
     ·变量的选择和处理第133-139页
     ·模型估计和预测第139-141页
     ·稳健性检验第141-145页
   ·本章小结第145-147页
第七章 研究结果与讨论第147-156页
   ·主要研究结果第147-150页
     ·Merton DD模型的预测效力第147-148页
     ·Merton DD模型预测能力的来源第148-149页
     ·Merton DD模型核心变量的作用第149-150页
   ·相关讨论第150-154页
     ·关于Merton DD模型的有限预测能力第150-152页
     ·关于Merton DD模型的价值第152-153页
     ·关于财务困境预测模型的选择第153页
     ·关于模型预测绩效的评价第153-154页
   ·研究的局限性第154-155页
   ·本章小结第155-156页
结论第156-160页
 主要研究结论第156-157页
 本文的创新点第157-160页
参考文献第160-171页
攻读博士学位期间取得的研究成果第171-172页
致谢第172-174页
附件第174页

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