摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-15页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
·研究背景 | 第15-17页 |
·问题的提出 | 第17-18页 |
·研究意义 | 第18-19页 |
·理论意义 | 第18-19页 |
·实践意义 | 第19页 |
·财务困境的界定 | 第19-22页 |
·研究内容与框架 | 第22-26页 |
·研究方法 | 第26-27页 |
第二章 文献综述 | 第27-63页 |
·国外研究综述 | 第27-41页 |
·传统的统计模型 | 第27-31页 |
·结构化模型 | 第31-34页 |
·风险模型 | 第34-37页 |
·国外研究评述 | 第37-41页 |
·国内研究综述 | 第41-62页 |
·传统的统计模型 | 第41-49页 |
·结构化模型 | 第49-58页 |
·风险模型 | 第58-61页 |
·国内研究评述 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第三章 研究方法及数据 | 第63-77页 |
·离散时间风险模型 | 第63-67页 |
·模型描述 | 第63-66页 |
·模型的估计 | 第66-67页 |
·模型绩效测量方法 | 第67-72页 |
·信息量检验 | 第68-70页 |
·ROC曲线分析 | 第70页 |
·十分位预测 | 第70-71页 |
·样本外预测 | 第71-72页 |
·样本及数据 | 第72-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第四章 Merton违约距离模型的预测能力分析 | 第77-106页 |
·Merton DD模型 | 第77-83页 |
·模型基本原理 | 第77-79页 |
·与KMV模型的区别 | 第79-81页 |
·模型的估算 | 第81-83页 |
·实证结果 | 第83-103页 |
·描述性分析 | 第83-87页 |
·信息量检验 | 第87-92页 |
·ROC曲线分析 | 第92-93页 |
·十分位预测 | 第93-95页 |
·稳健性检验 | 第95-103页 |
·本章小结 | 第103-106页 |
第五章 Merton违约距离模型预测能力的来源分析 | 第106-130页 |
·违约距离的函数形式与其预测能力的关系分析 | 第107-119页 |
·基于违约距离函数拆分的视角 | 第107-113页 |
·基于违约距离构成变量的视角 | 第113-119页 |
·决定违约距离预测能力的关键变量分析 | 第119-128页 |
·违约距离预测能力的决定变量 | 第119页 |
·实证分析与检验 | 第119-126页 |
·理论解释 | 第126-128页 |
·本章小结 | 第128-130页 |
第六章 Merton违约距离模型核心变量对财务困境预测的作用分析 | 第130-147页 |
·Merton违约距离模型的核心变量:公司资产价值的波动性 | 第130-133页 |
·波动率与财务困境预测模型 | 第130-131页 |
·波动率与财务困境的关系:一个简单的经济学模型 | 第131-133页 |
·实证分析和检验 | 第133-145页 |
·变量的选择和处理 | 第133-139页 |
·模型估计和预测 | 第139-141页 |
·稳健性检验 | 第141-145页 |
·本章小结 | 第145-147页 |
第七章 研究结果与讨论 | 第147-156页 |
·主要研究结果 | 第147-150页 |
·Merton DD模型的预测效力 | 第147-148页 |
·Merton DD模型预测能力的来源 | 第148-149页 |
·Merton DD模型核心变量的作用 | 第149-150页 |
·相关讨论 | 第150-154页 |
·关于Merton DD模型的有限预测能力 | 第150-152页 |
·关于Merton DD模型的价值 | 第152-153页 |
·关于财务困境预测模型的选择 | 第153页 |
·关于模型预测绩效的评价 | 第153-154页 |
·研究的局限性 | 第154-155页 |
·本章小结 | 第155-156页 |
结论 | 第156-160页 |
主要研究结论 | 第156-157页 |
本文的创新点 | 第157-160页 |
参考文献 | 第160-171页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第171-172页 |
致谢 | 第172-174页 |
附件 | 第174页 |