利率市场化进程中利率汇率联动机制的实证分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·论文研究内容、框架和方法 | 第16-18页 |
| ·论文研究内容和框架 | 第16-17页 |
| ·论文研究方法 | 第17-18页 |
| ·论文的创新点和不足之处 | 第18-20页 |
| ·论文的创新点 | 第18-19页 |
| ·不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 利率汇率联动机制概述 | 第20-26页 |
| ·利率汇率联动机制有关概念及结构分析 | 第20-21页 |
| ·利率汇率联动机制的概念 | 第20页 |
| ·利率汇率联动的结构分析 | 第20-21页 |
| ·我国利率汇率联动机制与国外的差别 | 第21-23页 |
| ·我国的利率市场化和汇率体制改革 | 第23-25页 |
| ·利率市场化 | 第23-24页 |
| ·汇率体制改革 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 利率与汇率关系的相关理论及经典模型 | 第26-30页 |
| ·从利率平价的角度分析 | 第26-27页 |
| ·无抵补利率平价理论 | 第26页 |
| ·抵补利率平价理论 | 第26-27页 |
| ·从国际收支的角度分析 | 第27-28页 |
| ·利率通过短期资本流动影响汇率 | 第27-28页 |
| ·利率通过经常项目的变动影响汇率 | 第28页 |
| ·从货币主义的角度分析 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 SHIBOR的基准利率有效性分析 | 第30-37页 |
| ·SHIBOR的概述及利率期限结构 | 第30-32页 |
| ·隔夜SHIBOR的收益率特征的实证检验 | 第32-36页 |
| ·隔夜SHIBOR收益率的统计分析与平稳性检验 | 第32-34页 |
| ·隔夜SHIBOR的GARCH回归分析 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 人民币利率汇率联动机制的实证分析 | 第37-67页 |
| ·模型设定及变量选择 | 第37-40页 |
| ·SVAR模型的选择 | 第37-38页 |
| ·模型变量的选取 | 第38-40页 |
| ·模型变量数据的描述性分析 | 第40-44页 |
| ·对SVAR模型的检验和估计 | 第44-55页 |
| ·平稳性检验 | 第44-46页 |
| ·SVAR模型的协整检验 | 第46-48页 |
| ·Granger因果检验 | 第48-50页 |
| ·对SVAR模型参数的估计 | 第50-55页 |
| ·实证结果分析 | 第55-66页 |
| ·脉冲响应分析 | 第55-62页 |
| ·方差分解分析 | 第62-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第6章 结论与展望 | 第67-70页 |
| ·结论 | 第67-68页 |
| ·展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
