| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·总体评述 | 第16-17页 |
| ·论文研究思路、框架 | 第17-18页 |
| ·论文研究思路 | 第17-18页 |
| ·论文研究框架 | 第18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 沪深300股指期货高频波动率特征分析 | 第20-29页 |
| ·沪深300股指期货介绍 | 第20-21页 |
| ·高频金融数据的典型统计特征 | 第21-23页 |
| ·高峰厚尾性 | 第21-22页 |
| ·日历性 | 第22页 |
| ·长记忆性 | 第22-23页 |
| ·自相关性 | 第23页 |
| ·沪深300股指期货高频波动率统计特征 | 第23-27页 |
| ·金融变量及其统计量介绍 | 第24-25页 |
| ·高频时间序列高峰厚尾性 | 第25页 |
| ·自相关性/长记忆性 | 第25-26页 |
| ·日历性 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 已实现波动率及其扩展形式的特征分析 | 第29-38页 |
| ·已实现波动率及其扩展形式概述 | 第29-31页 |
| ·已实现波动率 | 第29-30页 |
| ·已实现极差 | 第30页 |
| ·已实现双幂次变差 | 第30-31页 |
| ·已实现极差双幂次变差 | 第31页 |
| ·已实现波动率及其扩展形式的特征比较 | 第31-37页 |
| ·描述性统计量 | 第31-33页 |
| ·跳跃波动刻画 | 第33-36页 |
| ·长记忆性 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 基于已实现极差双幂次变差的异质市场模型构建 | 第38-44页 |
| ·异质市场假说 | 第38-39页 |
| ·HAR-RV模型与HAR-RRBV模型 | 第39-41页 |
| ·HAR-RV-J模型与HAR-RRBV-J模型 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 HAR-RRBV模型在预测沪深300股指期货波动率上的实证研究 | 第44-51页 |
| ·模型预测效果的评价方法概述 | 第44-45页 |
| ·HAR-RRBV模型的样本拟合效果实证研究 | 第45-46页 |
| ·HAR-RRBV模型的样本外预测有效性实证研究 | 第46-50页 |
| ·动态预测 | 第46-48页 |
| ·静态预测 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第6章 结论与对策建议 | 第51-54页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·对策建议 | 第52-53页 |
| ·本文的不足之处 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |