| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·保险业概述 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·文章结构安排 | 第13-15页 |
| 第2章 准备知识 | 第15-21页 |
| ·Poisson过程与复合Poisson过程 | 第15-17页 |
| ·独立增量过程 | 第15页 |
| ·Poisson 过程 | 第15页 |
| ·复合Poisson过程 | 第15-17页 |
| ·Copula 函数 | 第17-18页 |
| ·Laplace变换和Laplace逆变换 | 第18-21页 |
| 第3章 广义FGM相依的复合泊松过程的Esscher定价泛函 | 第21-32页 |
| ·Esscher保费简介 | 第21-24页 |
| ·Esscher保费设计原理 | 第21-23页 |
| ·Esscher 保费原理的优良特性 | 第23-24页 |
| ·模型的建立 | 第24-27页 |
| ·n 阶导数的计算 | 第27-29页 |
| ·Esscher定价泛函 | 第29-30页 |
| ·数值模拟 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 广义FGM相依的复合泊松过程的净保费 | 第32-35页 |
| ·净保费简介 | 第32页 |
| ·零利息力和非零利息力的净保费 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第5章 结论与工作计划 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |