| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·理论意义 | 第9页 |
| ·现实意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容与结构 | 第10-11页 |
| ·论文研究方法与数据说明 | 第11-12页 |
| ·论文的创新 | 第12-13页 |
| 2. 文献综述 | 第13-20页 |
| ·流动性的含义 | 第13-14页 |
| ·股票市场流动性测度指标研究现状 | 第14-16页 |
| ·股票市场流动性溢出效应研究现状 | 第16-19页 |
| ·已有文献的简短评论 | 第19-20页 |
| 3. 股票市场流动性溢出效应的形成机理 | 第20-26页 |
| ·股票市场流动性溢出效应含义 | 第20页 |
| ·不同视角下的股票市场流动性溢出效应 | 第20-23页 |
| ·虚拟经济视角下的流动性溢出效应 | 第20-21页 |
| ·行为金融学视角下的流动性溢出效应 | 第21-22页 |
| ·融资流动性视角下的溢出效应 | 第22页 |
| ·金融监管同质化视角下的流动性溢出效应 | 第22-23页 |
| ·信息技术发展视角下的股票市场流动性溢出效应 | 第23页 |
| ·股票市场流动性溢出效应的渠道分析 | 第23-26页 |
| ·跨国投资溢出渠道 | 第23-24页 |
| ·利率的跨国传导渠道 | 第24页 |
| ·银行信贷的跨国传导渠道 | 第24-26页 |
| 4. 股票市场流动性溢出效应的测度体系构建 | 第26-30页 |
| ·股票市场流动性溢出测度指标选择 | 第26页 |
| ·股票市场流动性的统计特征 | 第26-30页 |
| 5. 中美股票市场流动性溢出效应存在性的实证研究 | 第30-35页 |
| ·股票市场流动性溢出效应的检验标准 | 第30页 |
| ·向量自回归模型（VAR）介绍 | 第30页 |
| ·基于 VAR 模型的股票市场流动性溢出效应检验 | 第30-32页 |
| ·单位根检验 | 第31页 |
| ·VAR 模型的参数估计 | 第31-32页 |
| ·股票市场流动性溢出效应因果关系及方向性 | 第32-35页 |
| ·模型方法介绍 | 第33页 |
| ·因果关系检验结果 | 第33-35页 |
| 6. 中美股票市场流动性溢出的传导效应——基于 DCC-MVGARCH 模型方法的分析 | 第35-43页 |
| ·常用多变量 GARCH 模型的对比 | 第35页 |
| ·DCC-MVGARCH 模型介绍 | 第35-36页 |
| ·DCC-MVGARCH 模型的实证过程 | 第36-43页 |
| ·股市流动性时序的异方差及自相关检验 | 第36-39页 |
| ·DCC-MVGARCH 模型的参数估计 | 第39-43页 |
| 7. 研究结论与相关建议 | 第43-46页 |
| ·论文的主要内容与结论 | 第43-44页 |
| ·相关建议 | 第44-46页 |
| ·加快我国资本市场的发展和升级 | 第44页 |
| ·预防外部股票市场流动性突变对我国的冲击 | 第44页 |
| ·全球共同联合抵御全球性的股票市场流动性低迷 | 第44-45页 |
| ·完善我国股票市场制度 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |