中美股市的长记忆性及联动性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-13页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13页 |
| ·本文研究内容与结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 时间序列的长记忆性检验方法和模型 | 第15-24页 |
| ·时间序列的长记忆性定义 | 第15-16页 |
| ·度量时间序列的方法介绍 | 第16-19页 |
| ·已实现波动率 | 第16-17页 |
| ·分数低阶矩 | 第17-19页 |
| ·修正 R/S 分析方法 | 第19页 |
| ·时间序列的长记忆性模型 | 第19-23页 |
| ·分数布朗运动 | 第19-20页 |
| ·FARIMA 模型 | 第20-21页 |
| ·FIGARCH 模型 | 第21-22页 |
| ·FARIMA-FIGARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 计量研究方法 | 第24-29页 |
| ·向量自回归模型 | 第24-25页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第25-26页 |
| ·脉冲响应函数 | 第26-27页 |
| ·方差分解 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 中美股市长记忆性实证研究 | 第29-51页 |
| ·收益率序列的基本分析 | 第29-36页 |
| ·数据的选取 | 第29页 |
| ·数据的单位根检验 | 第29-32页 |
| ·收益率序列的正态分布检验 | 第32-34页 |
| ·收益率序列的基本统计特征 | 第34-36页 |
| ·检验收益率序列的长记忆性 | 第36-38页 |
| ·检验收益率波动序列的长记忆性 | 第38-44页 |
| ·平方收益和绝对收益度量的收益率波动序列 | 第38-40页 |
| ·已实现波动率度量的收益率波动序列 | 第40-42页 |
| ·分数低阶矩度量的收益率波动序列 | 第42-44页 |
| ·我国股票市场收益率与波动性的关联性检验 | 第44-49页 |
| ·Granger 因果关系的检验 | 第44-45页 |
| ·VAR 模型 | 第45页 |
| ·脉冲响应函数 | 第45-48页 |
| ·方差分解 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第五章 中国股市和美国股市的联动性分析 | 第51-59页 |
| ·中国股市指数的相关性与美国股市指数的相关性分析 | 第51-54页 |
| ·单位根检验 | 第51-52页 |
| ·Granger 因果检验 | 第52页 |
| ·脉冲响应函数 | 第52-53页 |
| ·方差分解 | 第53-54页 |
| ·中美股市的联动性分析 | 第54-57页 |
| ·Granger 因果检验 | 第54-55页 |
| ·脉冲响应函数 | 第55-57页 |
| ·方差分解 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 结论及展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66页 |
