| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10页 |
| ·研究的思路 | 第10-11页 |
| ·本文的框架结构 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-21页 |
| ·国内外的研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·国外的研究现状 | 第13-15页 |
| ·信用风险度量的主要方法评析 | 第15-21页 |
| ·信用风险的定义及其影响因素 | 第15-16页 |
| ·主要信用风险度量方法——CreditMetrics 模型 | 第16-18页 |
| ·主要信用风险度量方法——CreditRisk+模型 | 第18-21页 |
| 第三章 CREDITMONITOR（KMV）模型方法评析 | 第21-27页 |
| ·KMV 模型的理论基础 | 第21-23页 |
| ·期权定价模型 | 第21-22页 |
| ·KMV 模型的理论思想 | 第22-23页 |
| ·KMV 模型的假设条件 | 第23页 |
| ·KMV 模型的基本假设 | 第23页 |
| ·KMV 模型的主要假设 | 第23页 |
| ·KMV 模型的参数及其敏感度分析 | 第23-26页 |
| ·KMV 模型的参数分析 | 第23-25页 |
| ·预期违约率的敏感度 | 第25-26页 |
| ·KMV 模型的优缺点 | 第26-27页 |
| ·KMV 模型优点 | 第26页 |
| ·KMV 模型缺点 | 第26-27页 |
| 第四章 基于 KMV 模型的实证研究 | 第27-41页 |
| ·KMV 模型的参数确定 | 第27-29页 |
| ·基于 KMV 模型的不同规模上市公司实证研究 | 第29-33页 |
| ·样本的选择及其计算分析 | 第29-31页 |
| ·模型参数相关性分析 | 第31-33页 |
| ·基于 KMV 模型的不同时变周期实证研究 | 第33-34页 |
| ·样本的选择及其计算 | 第33-34页 |
| ·模型参数的进行对比与分析 | 第34页 |
| ·基于 KMV 模型的 ST 与非 ST 的实证研究 | 第34-41页 |
| ·样本的选择及其计算 | 第34-35页 |
| ·对 DD 的 Mann-Whitney U 检验以及 K-S 双样本检验 | 第35-37页 |
| ·非 ST 类上市公司警戒点设定 | 第37-38页 |
| ·举例论证警戒点的可行性 | 第38-41页 |
| 第五章 总结与建议 | 第41-43页 |
| ·总结 | 第41-42页 |
| ·建议 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 A | 第46-51页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
