证券投资风险度量方法及其应用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·证券投资组合理论的发展 | 第7-8页 |
| ·投资风险的度量方法综述 | 第8-15页 |
| ·Markowitz的风险度量方法 | 第8-11页 |
| ·VaR 和CVaR 的风险度量方法 | 第11-12页 |
| ·下偏离差的风险度量方法 | 第12-13页 |
| ·标准化的风险度量方法 | 第13-15页 |
| ·本论文研究内容简述 | 第15-17页 |
| 第二章 基于信息熵理论的风险度量方法 | 第17-25页 |
| ·信息论中熵的引入 | 第17-18页 |
| ·信息熵的定义与性质 | 第18-22页 |
| ·离散信息源的信息熵 | 第18页 |
| ·连续信息源的信息熵 | 第18-19页 |
| ·信息熵的性质 | 第19页 |
| ·信息熵与方差的关系 | 第19-22页 |
| ·相对熵的定义与性质 | 第22页 |
| ·基于最小相对熵原理的数学规划问题 | 第22-24页 |
| ·基于VaR 的最小相对熵模型 | 第24页 |
| ·信息熵理论最近几年的发展 | 第24-25页 |
| 第三章 非理性投资者的认知风险 | 第25-30页 |
| ·行为投资组合理论(BPT) | 第25-26页 |
| ·理论背景与简介 | 第25页 |
| ·理论模型 | 第25-26页 |
| ·利弊分析 | 第26页 |
| ·基于信息熵的认知风险 | 第26-30页 |
| ·理论背景 | 第26-27页 |
| ·基于过度自信心理的认知风险度量模型 | 第27-30页 |
| 第四章 证券投资组合的优化模型 | 第30-61页 |
| ·模型的准备工作 | 第30-57页 |
| ·证券投资组合收益率的信息熵 | 第30-33页 |
| ·基于证券投资组合收益率的信息熵的优化模型 | 第33-47页 |
| ·模糊环境下投资组合的效用及优化模型 | 第47-57页 |
| ·利用模型进行数值模拟 | 第57-61页 |
| ·非模糊环境下的最优投资组合比例 | 第58-59页 |
| ·模糊环境下的最优投资组合比例 | 第59-61页 |
| 第五章 总结与展望 | 第61-62页 |
| ·本文结论 | 第61页 |
| ·研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
