| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-12页 |
| ·研究的背景 | 第9-11页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·黄金远期和黄金期货市场介绍 | 第12-14页 |
| ·黄金远期介绍 | 第12页 |
| ·黄金期货介绍 | 第12-14页 |
| ·黄金远期和黄金期货的比较及市场前景 | 第14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-17页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·本文主要内容及结构 | 第17-19页 |
| 第二章 理论基础介绍 | 第19-23页 |
| ·条件期望与条件独立 | 第19-20页 |
| ·鞅及指数鞅 | 第20页 |
| ·It(?) 过程，It(?) 公式及It(?) 乘积法则 | 第20-21页 |
| ·列维定理 | 第21页 |
| ·多维Girsanov 定理 | 第21页 |
| ·风险中性测度及其下衍生证券的定价 | 第21-22页 |
| ·资产定价第一基本定理 | 第22页 |
| ·期货合约及远期合约价格 | 第22-23页 |
| 第三章 模型分析 | 第23-36页 |
| ·模型基础 | 第23-26页 |
| ·本国利率演化过程 | 第24-25页 |
| ·以外国货币计价的资产价格过程 | 第25页 |
| ·即期汇率 | 第25-26页 |
| ·构造风险中性测度 | 第26-27页 |
| ·期货及远期的价格 | 第27-31页 |
| ·远期价格 | 第27-28页 |
| ·期货价格 | 第28-31页 |
| ·用于对冲的合约头寸的确定 | 第31-34页 |
| ·远期合约头寸的选择 | 第32-33页 |
| ·期货合约头寸的选择 | 第33-34页 |
| ·两种策略的比较 | 第34-36页 |
| 第四章 实证分析 | 第36-42页 |
| ·参数估计的方法 | 第36-39页 |
| ·国内利率期限结构参数估计 | 第36-37页 |
| ·国外现货参数估计 | 第37-38页 |
| ·即期汇率参数估计 | 第38-39页 |
| ·数据实证 | 第39-42页 |
| ·参数计算 | 第39-40页 |
| ·实证模拟 | 第40-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-50页 |
| 致谢 | 第50页 |