平衡型基金的理想资产分配模型

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-10页
插图索引	第10-11页
表格索引	第11-12页
第一章 绪论	第12-15页
第二章 理论背景知识	第15-22页
·准备知识	第15-16页
·Ito公式	第15页
·风险中性测度	第15-16页
·利率模型	第16-19页
·Vasicek利率模型	第16-18页
·CIR利率模型	第18-19页
·风险中性测度下的债券价格	第19-21页
·利率服从Vasicek模型	第19-20页
·利率服从CIR模型	第20-21页
·Vasicek和CIR模型的参数估计	第21-22页
第三章 模型建立	第22-34页
·维分配模型	第24-28页
·瞬时效用函数	第24-26页
·持续时间效用函数	第26-28页
·多维分配模型	第28-34页
·瞬时效用函数	第28-31页
·持续时间效用函数	第31-34页
第四章 实证分析	第34-45页
·二维分配模型	第34-42页
·股票资产处于上升通道	第34-37页
·股票资产处于下降通道	第37-39页
·股票资产处于波动状态	第39-42页
·多维资产分配模型	第42-45页
第五章 总结	第45-46页
参考文献	第46-49页
致谢	第49页