| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章引言 | 第6-11页 |
| ·可分离债券的发展 | 第6-7页 |
| ·可分离债券的特点 | 第7-8页 |
| ·可分离债券和可转换债券到期现金流的比较 | 第8-10页 |
| ·本文的主要工作 | 第10-11页 |
| 第二章离散时间下的可分离债券的定价 | 第11-16页 |
| ·模型的描述 | 第11-12页 |
| ·可分离债券的定价 | 第12-16页 |
| 第三章连续时间下的可分离债券的定价 | 第16-22页 |
| ·模型的描述 | 第16-18页 |
| ·可分离债券的定价 | 第18-22页 |
| 第四章随机利率下的可分离债券的定价 | 第22-31页 |
| ·模型的描述 | 第22-24页 |
| ·可分离债券的定价 | 第24-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |