金融数据波动性的建模研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪言 | 第9-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第9页 |
| ·两类波动性模型的提出 | 第9-10页 |
| ·SV模型的估计方法简介 | 第10-11页 |
| ·本文的结构 | 第11-12页 |
| 第二章 贝叶斯原理与MCMC方法概述 | 第12-20页 |
| ·贝叶斯原理简介 | 第12-15页 |
| ·先验分布 | 第12-13页 |
| ·Bayes公式 | 第13-15页 |
| ·MCMC方法简介 | 第15-19页 |
| ·MCMC方法的起源 | 第15页 |
| ·MCMC方法的基本思路 | 第15-17页 |
| ·Gibbs抽样 | 第17-19页 |
| ·WinBUGS软件简介 | 第19-20页 |
| 第三章 GARCH模型和SV模型概述及其估计方法 | 第20-27页 |
| ·ARCH(GARCH)模型简介 | 第20-22页 |
| ·SV模型简介 | 第22-25页 |
| ·基本的SV模型 | 第22-23页 |
| ·SV模型的扩展 | 第23-25页 |
| ·基于贝叶斯分析的SV模型的估计方法 | 第25-27页 |
| 第四章 GARCH模型和SV模型的实证比较分析 | 第27-39页 |
| ·收益率的基本统计检验 | 第27-30页 |
| ·描述性统计 | 第27-28页 |
| ·平稳性检验 | 第28页 |
| ·自相关检验 | 第28-29页 |
| ·ARCH效应检验 | 第29-30页 |
| ·用GARCH模型建模 | 第30-33页 |
| ·用SV模型建模 | 第33-35页 |
| ·GARCH模型和SV模型的比较 | 第35-39页 |
| ·从残差来比较 | 第35-37页 |
| ·DIC准则 | 第37-39页 |
| 第五章 股价波动与交易量的关系 | 第39-51页 |
| ·前人研究成果 | 第39-40页 |
| ·收益率与成交额的关系 | 第40-42页 |
| ·股价波动与成交额的关系 | 第42-46页 |
| ·股价波动与成交额本身的关系 | 第42-44页 |
| ·股价波动与成交额变化率的关系 | 第44-46页 |
| ·进一步的扩展 | 第46-51页 |
| ·扩展后的SV模型 | 第46-47页 |
| ·用ARMA模型对成交额建模 | 第47页 |
| ·估计扩展后的SV模型 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第49-51页 |
| 第六章 结束语 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间论文发表情况 | 第61页 |
