| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| §1.1 概率统计在保险业中的应用 | 第7-8页 |
| §1.2 经典风险模型介绍及主要结果 | 第8-11页 |
| §1.3 各章内容简介 | 第11-13页 |
| 第二章 带扰动的索赔次数为相依齐次Poisson过程的风险模型 | 第13-25页 |
| §2.1 模型介绍 | 第13-14页 |
| §2.2 相关总理赔额的分布 | 第14-16页 |
| §2.3 含两个独立类的风险和模型 | 第16-19页 |
| §2.4 含两个相依类的风险和模型 | 第19-22页 |
| §2.5 常利率下带扰动的风险和模型 | 第22-25页 |
| §2.5.1 模型介绍 | 第22-23页 |
| §2.5.2 若干结论 | 第23-25页 |
| 第三章 带扰动的到达次数为相依广义齐次Poisson过程的风险模型 | 第25-34页 |
| §3.1 模型介绍 | 第25-27页 |
| §3.2 索赔次数和保单到达次数相互独立的盈余过程 | 第27-31页 |
| §3.2.1 若干引理 | 第27-29页 |
| §3.2.2 盈余过程{U(t);t≥0}的几个性质 | 第29页 |
| §3.2.3 破产概率的表达式及其Lundberg不等式 | 第29-31页 |
| §3.3 索赔次数和保单到达次数相依的盈余过程 | 第31-34页 |
| §3.3.1 模型的转化 | 第31-32页 |
| §3.3.2 若干引理和定理 | 第32-34页 |
| 第四章 结束语 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第39页 |
