| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1. 绪论 | 第7-13页 |
| ·金融波动理论的背景介绍 | 第7-8页 |
| ·金融市场中的波动与波动模型 | 第8-11页 |
| ·金融市场中的波动特征 | 第11-12页 |
| ·论文的结构及创新点 | 第12-13页 |
| 2. 股票价格的模型及实证研究 | 第13-24页 |
| ·B-S模型描述 | 第13-14页 |
| ·模型检验 | 第14-18页 |
| ·数据模拟 | 第18-23页 |
| ·结论 | 第23-24页 |
| 3. 随机分析在金融行为中的应用 | 第24-32页 |
| ·随机利率模型 | 第24-26页 |
| ·随机波动率模型 | 第26-27页 |
| ·随机利率下标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的期权定价 | 第27-32页 |
| 4 结论 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 附录1 攻读硕士期间发表的著作和论文 | 第36-37页 |
| 附录2 样本数据 | 第37页 |