| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-19页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-11页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·选题的理论意义和现实意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外的研究情况 | 第12-14页 |
| ·国内的研究情况 | 第14-17页 |
| ·本文的研究思路及结构 | 第17-19页 |
| 第二章 利率期限结构相关概念介绍 | 第19-23页 |
| ·利率 | 第19-21页 |
| ·到期收益率、即期与远期利率 | 第19-20页 |
| ·单利、复利和连续复利 | 第20-21页 |
| ·零息票债券 | 第21页 |
| ·利率曲线结构的形态 | 第21-23页 |
| 第三章 利率期限结构理论及模型 | 第23-36页 |
| ·传统的利率期限结构理论 | 第23-25页 |
| ·纯预期理论(Unbiased Expectation Theory) | 第23-24页 |
| ·市场分割理论(Market Segmentation Theory) | 第24页 |
| ·流动性偏好理论(Liquidity Preference Theory) | 第24-25页 |
| ·基本的利率期限结构动态模型 | 第25-29页 |
| ·均衡模型 | 第26-28页 |
| ·无套利机会模型 | 第28-29页 |
| ·基于Vasicek模型的利率期限结构的研究 | 第29-36页 |
| ·利率序列的平稳性 | 第29-30页 |
| ·Vasicek利率期限结构模型 | 第30-31页 |
| ·引入GARCH模型的利率期限结构 | 第31-33页 |
| ·引入EGARCH模型的利率期限结构 | 第33-34页 |
| ·非对称的信息冲击曲线 | 第34页 |
| ·模型参数的估计方法 | 第34-36页 |
| 第四章 利率期限结构的实证分析 | 第36-47页 |
| ·样本数据的选择和处理 | 第36-37页 |
| ·银行间同业拆借利率简介 | 第36-37页 |
| ·数据的选取和处理 | 第37页 |
| ·样本数据的简单统计特征分析 | 第37-38页 |
| ·样本数据的平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·模型的参数估计及实证分析 | 第39-47页 |
| ·模型的参数估计 | 第39-44页 |
| ·实证结果的分析 | 第44-47页 |
| 第五章 利率期限结构在利率互换定价与利率预测中应用研究 | 第47-58页 |
| ·利率期限结构在利率互换定价方面的应用研究 | 第47-55页 |
| ·利率互换 | 第47-50页 |
| ·利率互换的定价方法与步骤 | 第50-53页 |
| ·期限结构在利率互换定价中的应用研究 | 第53-55页 |
| ·利率期限结构在利率预测方面的应用研究 | 第55-58页 |
| ·利率预期策略 | 第55-56页 |
| ·期限结构在利率预测中的应用研究 | 第56-58页 |
| 第六章 总结与政策建议 | 第58-62页 |
| ·总结 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
