基于VaR模型的商业银行利率风险研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-5页
第一章 引言	第5-9页
·选题背景及意义	第5页
·国内外研究现状	第5-7页
·本文的结构	第7-8页
·本文的创新之处	第8-9页
第二章 商业银行利率风险研究	第9-22页
·商业银行利率风险的成因	第9-11页
·利率风险对商业银行的影响的研究方法	第11-12页
·商业银行利率风险管理机制	第12-13页
·商业银行利率风险的识别	第13-15页
·利率风险的度量	第15-22页
第三章 利率风险度量的VaR方法研究	第22-33页
·VaR模型的基本原理	第22-23页
·VaR度量的分析方法	第23-28页
·VaR度量的模拟方法	第28-30页
·VaR模型的后验测试	第30-31页
·小结	第31-33页
第四章 商业银行利率风险度量的实证分析	第33-43页
·VaR估算因素的选取和处理	第33-36页
·分析法的实证研究	第36-38页
·模拟法的实证研究	第38-40页
·两种模型方法的后验测试	第40-42页
·结论分析	第42-43页
第五章 结论与建议	第43-45页
一、开发一套专门用于利率风险管理的信息系统	第43页
二、加快利率风险管理专业人才的培养	第43页
三、积极参与利率化市场进程	第43-45页
参考文献	第45-48页
攻读学位期间的研究成果	第48-49页
致谢	第49页