我国国债市场流动性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 前言 | 第11-13页 |
| 一、选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 二、研究方法与章节安排 | 第12-13页 |
| 1. 国债市场流动性的理论分析 | 第13-27页 |
| ·国债市场流动性的涵义及属性 | 第13-16页 |
| ·国债市场流动性的涵义 | 第13-14页 |
| ·国债市场流动性的属性 | 第14-16页 |
| ·市场流动性的衡量方法及指标 | 第16-22页 |
| ·价格法 | 第16-17页 |
| ·交易量法 | 第17-18页 |
| ·价量结合法 | 第18页 |
| ·时间法 | 第18-22页 |
| ·国内外流动性研究相关文献回顾 | 第22-27页 |
| ·价差对市场流动性的影响 | 第22-23页 |
| ·交易机制对市场流动性的影响 | 第23页 |
| ·交易市场对市场流动性的影响 | 第23-24页 |
| ·交易品种设计对市场流动性的影响 | 第24页 |
| ·市场参与者对市场对流动性的影响 | 第24页 |
| ·关于流动性理论的新进展——流动性溢价 | 第24-25页 |
| ·国内相关文献 | 第25-27页 |
| 2. 我国国债流通市场发展与现状 | 第27-34页 |
| ·国债流通市场的发展 | 第27-29页 |
| ·国债流通市场的现状 | 第29-34页 |
| ·国债流通市场交易格局 | 第29-31页 |
| ·国债流通市场交易品种 | 第31-32页 |
| ·国债流通市场交易规模 | 第32-34页 |
| 3. 国债市场流动性实证分析 | 第34-55页 |
| ·国债市场流动性总体分析 | 第34-38页 |
| ·流动性深度分析——交易量与换手率 | 第34-37页 |
| ·流动性紧度分析——买卖价差 | 第37-38页 |
| ·国债交易所市场流动性数量特征分析 | 第38-45页 |
| ·数据选取与交易所市场流动性指标序列 | 第38-39页 |
| ·交易所流动性指标统计分析 | 第39-42页 |
| ·国债交易所市场流动性趋势分析 | 第42-43页 |
| ·换手率指标因素相关性分析与差异性分析 | 第43-45页 |
| ·国债交易所市场流动性影响因素分析 | 第45-55页 |
| ·交易所行情对流动性的影响 | 第46-49页 |
| ·国债市场交易方式对流动性的影响 | 第49-51页 |
| ·其他因素对流动性的影响 | 第51-55页 |
| 4. 提高国债市场流动性的建议 | 第55-61页 |
| ·建立统一有效的交易市场和托管清算制度 | 第55-56页 |
| ·建立双层托管结构 | 第55-56页 |
| ·完善国债跨市场交易 | 第56页 |
| ·完善市场交易制度 | 第56-57页 |
| ·发展做市商制度和集中撮合竞价相结合的交易制度 | 第56-57页 |
| ·大力发展经纪人制度 | 第57页 |
| ·完善国债交易品种，优化国债期限结构 | 第57-59页 |
| ·完善国债品种结构 | 第57-58页 |
| ·优化国债期限结构 | 第58页 |
| ·发展国债衍生产品 | 第58-59页 |
| ·发展专业化的机构投资者 | 第59-61页 |
| ·优化机构投资者结构 | 第59页 |
| ·发展国债投资基金 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66页 |
