| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·股市交易基础概念综述及国内外研究现状 | 第11-18页 |
| ·股市交易数据流的特性 | 第11-12页 |
| ·证券市场的复杂性 | 第12-15页 |
| ·证券市场与行为金融学 | 第15-16页 |
| ·记忆及场景记忆模型的研究现状与发展趋势 | 第16-18页 |
| ·本文研究内容与结构安排 | 第18-22页 |
| ·本文研究内容 | 第18-20页 |
| ·本文创新点 | 第20页 |
| ·本文结构安排 | 第20-22页 |
| 第二章 技术分析及技术指标研究 | 第22-33页 |
| ·技术分析 | 第22-24页 |
| ·技术分析方法的分类 | 第22-23页 |
| ·技术分析的三大理论 | 第23页 |
| ·如何正确理解和掌握技术分析 | 第23-24页 |
| ·技术指标 | 第24-32页 |
| ·技术指标分析 | 第24-25页 |
| ·技术指标的分类 | 第25页 |
| ·技术指标的应用法则和参数的确定 | 第25-26页 |
| ·随机KD指标和相对强弱指标 | 第26-30页 |
| ·技术指标的频谱分析 | 第30-31页 |
| ·技术指标的质疑 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 第三章 基于股市交易数据流的场景记忆模型 | 第33-45页 |
| ·引言 | 第33-36页 |
| ·股市预测方法 | 第33-35页 |
| ·我国投资者的特点 | 第35-36页 |
| ·记忆及场景记忆 | 第36-37页 |
| ·记忆机理 | 第36页 |
| ·场景记忆 | 第36-37页 |
| ·股市模式定义 | 第37-39页 |
| ·根据随机KD指标定义模式 | 第38-39页 |
| ·根据相对强弱指标定义模式 | 第39页 |
| ·股市场景的刻画 | 第39页 |
| ·场景记忆模型基本实现过程 | 第39-40页 |
| ·场景记忆模型运作流程及步骤 | 第40-41页 |
| ·场景记忆模型运作流程 | 第40-41页 |
| ·场景记忆步骤 | 第41页 |
| ·场景记忆模型的系统实现 | 第41-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 第四章 场景记忆模型对技术指标的解释价值 | 第45-61页 |
| ·对技术指标准确率的解释价值 | 第45-48页 |
| ·同支股票相同时间段内同一时间尺度下各种模式比较 | 第45-46页 |
| ·同支股票相同时间段内不同时间尺度各种模式比较 | 第46-48页 |
| ·对技术指标参数的解释价值 | 第48-58页 |
| ·随机KD指标 | 第48-53页 |
| ·RSI指标 | 第53-58页 |
| ·场景记忆模型比较股票活跃性 | 第58-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 第五章 模式样本点后续走势分布图的统计特性 | 第61-71页 |
| ·引言 | 第61-63页 |
| ·偏度和峰度 | 第61页 |
| ·正态分布(normal distributition) | 第61页 |
| ·正态分布的一种检验方法──Jarque-Bera统计量 | 第61-62页 |
| ·EViews软件相关操作 | 第62页 |
| ·相关性的一种检验方法 | 第62-63页 |
| ·实验分析步骤 | 第63-71页 |
| 第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
| ·本文工作总结 | 第71-72页 |
| ·进一步的工作 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-76页 |
| 作者在学期间学术工作及论文发表情况 | 第76页 |