| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-15页 |
| 引言 | 第15-21页 |
| 一、研究背景和研究动机 | 第15-16页 |
| 二、研究思路、分析框架和研究方法 | 第16-18页 |
| 三、创新之处 | 第18-21页 |
| 第一章 投资基金风险的本质 | 第21-43页 |
| 第一节 投资基金概述 | 第21-31页 |
| 一、投资基金的概念特征和种类 | 第21-26页 |
| 二、投资基金的起源与发展 | 第26-28页 |
| 三、投资基金发展对资本市场的影响 | 第28-31页 |
| 第二节 投资基金的风险及其管理技术 | 第31-43页 |
| 一、投资基金的风险 | 第31-34页 |
| 二、投资基金风险形成的深层次原因 | 第34-38页 |
| 三、投资基金风险管理技术的发展及其特点 | 第38-43页 |
| 第二章 投资基金风险管理理论的演变发展 | 第43-59页 |
| 第一节 现代投资基金风险管理的经典理论 | 第43-51页 |
| 一、有效市场假说 | 第44-45页 |
| 二、资产组合理论 | 第45-49页 |
| 三、资产定价理论 | 第49-51页 |
| 第二节 现代投资基金风险管理的最新理论 | 第51-59页 |
| 一、行为金融学理论 | 第51-57页 |
| 二、博弈理论 | 第57-59页 |
| 第三章 投资基金的市场风险及其管理 | 第59-108页 |
| 第一节 投资基金市场风险的本质和管理战略 | 第60-67页 |
| 一、投资基金市场风险的本质 | 第60-63页 |
| 二、市场风险的管理战略 | 第63-67页 |
| 第二节 基金市场风险管理 Ⅰ:基于金融衍生工具的管理技术 | 第67-76页 |
| 一、套期保值法 | 第68-74页 |
| 二、资产组合保险方法 | 第74-76页 |
| 第三节 投资基金市场风险管理Ⅱ:基于 VAR的管理技术 | 第76-96页 |
| 一、VaR法及其对投资基金风险管理的影响 | 第76-79页 |
| 二、基于简单 VaR法对投资基金市场风险管理的研究 | 第79-84页 |
| 三、基于参数法对投资基金市场风险管理的研究 | 第84-90页 |
| 四、基于历史模拟法和蒙特卡罗法对投资基金市场风险管理的研究 | 第90-93页 |
| 五、对投资基金 VaR模型的检测和 VaR法局限性 | 第93-96页 |
| 第四节 投资基金市场风险管理Ⅲ:基于行为金融学的管理技术 | 第96-108页 |
| 一、基于行为金融学的风险管理 | 第96-100页 |
| 二、行为心理学的风险管理模型 | 第100-104页 |
| 三、投资基金的行为金融策略 | 第104-108页 |
| 第四章 投资基金的其他风险及其管理 | 第108-149页 |
| 第一节 投资基金的信用风险及其管理 | 第108-124页 |
| 一、信用风险的本质 | 第108-112页 |
| 二、信用风险的分析方法 | 第112-116页 |
| 三、信用风险的管理方法 | 第116-120页 |
| 四、信用衍生工具在基金信用风险管理中的运用 | 第120-124页 |
| 第二节 投资基金的流动性风险及其管理 | 第124-141页 |
| 一、流动性风险的界定及其表现 | 第124-128页 |
| 二、影响流动性风险的系统因素和非系统因素 | 第128-131页 |
| 三、流动性风险的测量 | 第131-137页 |
| 四、投资基金的流动性风险管理 | 第137-141页 |
| 第三节 投资基金的营运风险及其管理 | 第141-144页 |
| 一、营运风险的分析 | 第141-142页 |
| 二、营运风险的管理 | 第142-144页 |
| 第四节 投资基金的法律风险及其管理 | 第144-149页 |
| 一、法律风险的本质 | 第144-145页 |
| 二、法律风险的评估和管理 | 第145-146页 |
| 三、私募基金的法律风险及其管理 | 第146-149页 |
| 第五章 投资基金风险的内部管理制度 | 第149-165页 |
| 第一节 投资基金内部控制制度的构建 | 第150-157页 |
| 一、内部控制制度的构建框架 | 第150-155页 |
| 二、内部控制制度的政策与程序 | 第155-157页 |
| 第二节 投资基金内部风险管理制度的完善:基于组织结构和内部治理结构的研究 | 第157-165页 |
| 一、基于投资基金组织结构的研究 | 第158-161页 |
| 二、基于契约型基金内部治理结构的研究 | 第161-165页 |
| 第六章 投资基金风险的外部管理制度 | 第165-186页 |
| 第一节 金融监管及其发展趋势 | 第165-171页 |
| 一、金融监管及其理论基础 | 第165-169页 |
| 二、混业监管的趋势 | 第169-171页 |
| 第二节 投资基金风险的外部管理制度的构建 | 第171-181页 |
| 一、投资基金风险的外部管理制度的类型和内容 | 第171-174页 |
| 二、多层次的外部风险管理制度的构建 | 第174-181页 |
| 第三节 私募基金风险及其外部监管 | 第181-186页 |
| 一、私募基金风险的特征 | 第181-183页 |
| 二、私募基金风险的外部监管 | 第183-186页 |
| 第七章 我国转轨时期投资基金面临的主要风险及其管理策略 | 第186-220页 |
| 第一节 我国转轨时期基金的起源与发展 | 第186-191页 |
| 一、我国投资基金的发展阶段 | 第186-190页 |
| 二、我国投资基金广阔的发展空间 | 第190-191页 |
| 第二节 我国转轨时期投资基金面临的一般性风险及其管理 | 第191-202页 |
| 一、我国转轨时期投资基金面临的一般性风险及其形成 | 第191-198页 |
| 二、我国转轨时期投资基金面临的一般性风险的管理策略 | 第198-202页 |
| 第三节 我国转轨时期投资基金面临的制度性风险及其管理 | 第202-220页 |
| 一、我国投资基金面临的制度性风险 | 第202-208页 |
| 二、我国转轨时期投资基金面临的制度性风险生成机制的分析 | 第208-211页 |
| 三、我国投资基金制度性风险的管理策略 | 第211-220页 |
| 中外文参考文献 | 第220-231页 |
| 附录 | 第231-246页 |
| 后记 | 第246-247页 |
