| 1 绪论 | 第1-11页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状简述 | 第8-9页 |
| ·研究内容与结构 | 第9页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第9-11页 |
| 2 流动性的一般概述 | 第11-18页 |
| ·流动性的概念 | 第11-12页 |
| ·流动性的基本要素 | 第12-13页 |
| ·流动性的度量指标 | 第13-16页 |
| ·流动性的影响因素 | 第16-18页 |
| 3 理论基础与相关文献回顾 | 第18-26页 |
| ·流动性溢价理论--Amihud-Mendelson模型 | 第18-21页 |
| ·假设条件 | 第18-19页 |
| ·均衡条件 | 第19-20页 |
| ·主要结论 | 第20-21页 |
| ·国外关于股市流动性与预期收益的实证研究 | 第21-23页 |
| ·国内已经取得的研究成果 | 第23-26页 |
| 4 我国股市流动性与预期收益的横截面实证分析 | 第26-43页 |
| ·样本数据的选择与分析 | 第26-29页 |
| ·关于以换手率衡量我国股市流动性的说明 | 第26-27页 |
| ·样本数据的选择 | 第27-29页 |
| ·样本数据的描述性统计分析 | 第29页 |
| ·实证方法 | 第29-32页 |
| ·实证假设 | 第29-30页 |
| ·实证模型 | 第30-31页 |
| ·估计方法 | 第31-32页 |
| ·实证结果 | 第32-43页 |
| ·流动性溢价的存在性检验--横截面线性回归实证结果 | 第33-35页 |
| ·流动性溢价的稳定性检验和1月份效应检验 | 第35-38页 |
| ·流动性溢价的成因检验——横截面分段线性回归实证结果 | 第38-43页 |
| 5 我国股市流动性与预期收益的时间序列实证分析 | 第43-52页 |
| ·样本数据的选择与分析 | 第43-45页 |
| ·数据的说明 | 第43-44页 |
| ·样本数据的描述性统计分析 | 第44-45页 |
| ·实证过程及结果 | 第45-52页 |
| ·市场流动性对市场超额收益的影响 | 第45-49页 |
| ·市场流动性对个股超额收益率的影响 | 第49-52页 |
| 6 结语 | 第52-54页 |
| ·主要结论 | 第52页 |
| ·政策建议 | 第52-53页 |
| ·本文的局限性与今后研究的方向 | 第53-54页 |
| 注释 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 在学期间发表论文及科研成果清单 | 第60-61页 |
| 后记 | 第61页 |
