| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 引言 | 第7-9页 |
| 第一章 风险理论 | 第9-19页 |
| §1.1 风险的概念与特性 | 第9-11页 |
| §1.1.1 风险 | 第9-10页 |
| §1.1.2 风险特性 | 第10-11页 |
| §1.2 风险分析的概念与过程 | 第11-19页 |
| §1.2.1 风险分析 | 第11页 |
| §1.2.2 风险的辨识 | 第11-13页 |
| §1.2.3 风险的估计 | 第13-16页 |
| §1.2.4 风险的评价与决策 | 第16-19页 |
| 第二章 风险分析过程的计算机实现 | 第19-29页 |
| §2.1 数学模型的建立 | 第19-20页 |
| §2.1.1 风险因素(不确定性因素)的表达 | 第19-20页 |
| §2.1.2 输入变量与输出变量 | 第20页 |
| §2.2 模型的计算 | 第20-26页 |
| §2.2.1 计算机模拟技术 | 第21-22页 |
| §2.2.2 模拟抽样 | 第22页 |
| §2.2.3 蒙特卡罗抽样(Monte Carlo,MC) | 第22-24页 |
| §2.2.4 拉丁超立方体抽样(Latin Hyper-Cube) | 第24-26页 |
| §2.3 计算结果的处理 | 第26-29页 |
| §2.3.1 统计指标的计算 | 第26-29页 |
| 第三章 基于EXCEL工作簿的风险分析系统的设计与实现 | 第29-51页 |
| §3.1 系统设计目标 | 第29-30页 |
| §3.2 系统功能模块与流程概述 | 第30页 |
| §3.3 模型的建立 | 第30-34页 |
| §3.3.1 定义输入变量 | 第32页 |
| §3.3.2 标记输出变量 | 第32页 |
| §3.3.3 定义输入变量相关性 | 第32-33页 |
| §3.3.4 设置模拟选项 | 第33-34页 |
| §3.4 数学模型的提取 | 第34-41页 |
| §3.4.1 输入变量的提取 | 第35页 |
| §3.4.2 词法分析器的设计 | 第35-36页 |
| §3.4.3 输入变量的保存 | 第36-39页 |
| §3.4.4 输出变量的保存 | 第39-41页 |
| §3.5 模型模拟计算 | 第41-51页 |
| §3.5.1 模拟运算前的准备工作 | 第41-42页 |
| §3.5.2 模拟运算的过程 | 第42-45页 |
| §3.5.3 抽样样本的保存与共享 | 第45-46页 |
| §3.5.4 主程序与Excel间的通信与同步 | 第46-51页 |
| 第四章 系统运行分析 | 第51-59页 |
| §4.1 例1：风险分析函数的相关性验证 | 第51-55页 |
| §4.1.1 模型的建立 | 第51-52页 |
| §4.1.2 模型抽样样本与结果数据 | 第52-55页 |
| §4.2 例2：银行利率变化对于贷款承受能力的影响 | 第55-59页 |
| 第五章 结束语 | 第59-61页 |
| 附录 系统提供分布函数与其适用范围 | 第61-65页 |
| 参考文献 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 作者简历 | 第67页 |
