损失风险溢价：理论与中国股票市场的实证

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
第一章 绪论	第8-14页
第一节 选题的背景	第8-10页
第二节 选题的意义	第10-12页
第三节 本文的创新点	第12页
第四节 本文的结构	第12-14页
第二章 文献综述	第14-24页
第一节 均值—方差理论	第14-16页
第二节 下侧风险度量	第16-19页
第三节 对CAPM模型其他方面的拓展	第19-21页
第四节 我国关于资产定价模型的研究现状	第21-24页
第三章 资产定价模型的理论研究	第24-48页
第一节 经典资本资产定价模型	第24-28页
第二节 套利定价模型	第28-31页
第三节 高阶资产定价模型	第31-36页
第四节 损失风险溢价模型	第36-44页
第五节 资本资产定价的扩展模型	第44-48页
第四章 中国股票市场的实证研究	第48-69页
第一节 研究方法与数据的选取	第48-53页
第二节 时间序列检验	第53-55页
第三节 损失风险与收益率的关系	第55-61页
第四节 横截面检验	第61-65页
第五节 损失风险与偏度风险	第65-69页
第五章 结论与进一步研究方向	第69-73页
第一节 本文结论	第69-71页
第二节 本文的不足	第71-72页
第三节 进一步研究的方向	第72-73页
参考文献	第73-77页
附录	第77-82页
后记	第82-83页