| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-26页 |
| ·研究背景与时代意义 | 第15-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第15-16页 |
| ·时代意义 | 第16-17页 |
| ·研究内容与目的 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究目的 | 第18-19页 |
| ·理论与应用价值 | 第19-21页 |
| ·研究流程 | 第21-23页 |
| ·研究方法与创新 | 第23-24页 |
| ·研究方法 | 第23页 |
| ·研究创新 | 第23-24页 |
| ·结构安排 | 第24-26页 |
| 第二章 文献综述 | 第26-65页 |
| ·证券公司风险管理的相关研究 | 第26-39页 |
| ·证券公司风险的界定 | 第26-28页 |
| ·证券公司风险的类型与成因 | 第28-30页 |
| ·证券公司风险的度量与评估 | 第30-37页 |
| ·证券公司风险管理的理论发展 | 第37-39页 |
| ·基于危机管理的预警系统（EWS）研究 | 第39-46页 |
| ·EWS 对危机的定义 | 第39-41页 |
| ·EWS 对各种金融危机进行预测的基本方法 | 第41页 |
| ·现有EWS 的几种基本模型 | 第41-42页 |
| ·EWS 模型的评价 | 第42-44页 |
| ·预警系统在中国的应用和发展 | 第44-46页 |
| ·证券公司及证券行业风险预警的理论和方法研究 | 第46-59页 |
| ·证券公司风险预警系统的界定 | 第46页 |
| ·证券公司风险预警系统的理论和方法研究 | 第46-57页 |
| ·证券行业宏观风险预警管理的相关研究 | 第57-59页 |
| ·风险预警系统的复杂性方法论研究 | 第59-63页 |
| ·金融复杂性研究 | 第59-61页 |
| ·定性与定量结合的系统综合集成研究方法 | 第61-63页 |
| ·既往研究的局限性 | 第63-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第三章 一般证券公司风险预警系统的结构及应用模型 | 第65-86页 |
| ·一般证券公司风险预警系统的结构 | 第65-67页 |
| ·风险预警系统的结构模块功能研究 | 第67-74页 |
| ·风险识别 | 第67-71页 |
| ·风险度量的理论方法 | 第71-73页 |
| ·风险综合评判及预警 | 第73页 |
| ·预警系统的评价和修正 | 第73-74页 |
| ·风险预警系统的实际构建原则 | 第74-75页 |
| ·满足微观与宏观用户的使用目的和应用需求 | 第74-75页 |
| ·风险预警系统的实际构建原则 | 第75页 |
| ·风险预警系统的应用模型 | 第75-84页 |
| ·回归模拟判别法应用模型 | 第76-81页 |
| ·直接量化提取法应用模型 | 第81-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 第四章 Logistic 回归法风险预警模型的应用评价 | 第86-92页 |
| ·模型设定 | 第86页 |
| ·样本数据 | 第86-87页 |
| ·应用结果检验 | 第87-90页 |
| ·回归法预警模型的应用评价与局限性 | 第90-91页 |
| ·本章小结 | 第91-92页 |
| 第五章 证券公司风险预警系统应用创新模型的构建 | 第92-109页 |
| ·既往证券公司风险预警系统的局限性 | 第92-93页 |
| ·预警系统的结构创新、构建方法创新与应用创新 | 第93-95页 |
| ·风险预警系统的结构创新 | 第93-94页 |
| ·定性和定量相结合的研究方法创新 | 第94-95页 |
| ·微观风险控制与宏观行业监管的应用创新 | 第95页 |
| ·风险预警系统的创新设计思路与运作流程 | 第95-97页 |
| ·基于信号提取法的风险预警系统应用创新模型构建 | 第97-108页 |
| ·构建定性和定量相结合的风险预警指标体系 | 第97-103页 |
| ·风险预警指标体系的量化 | 第103-105页 |
| ·综合集成法风险预警指标体系的建立 | 第105-107页 |
| ·风险预警信号的输出 | 第107-108页 |
| ·本章小结 | 第108-109页 |
| 第六章 证券公司风险预警系统的模拟预警应用 | 第109-134页 |
| ·模拟预警应用的设计 | 第109-110页 |
| ·模拟应用的过程设计 | 第109-110页 |
| ·样本数据选取 | 第110页 |
| ·微观证券公司层面的模拟预警应用 | 第110-120页 |
| ·宏观监管机构层面的模拟预警应用 | 第120-133页 |
| ·横向与纵向二维模拟预警应用 | 第120-121页 |
| ·风险预警信号的宏观管理 | 第121-133页 |
| ·本章小结 | 第133-134页 |
| 第七章 完善证券公司风险预警系统的政策建议 | 第134-138页 |
| ·完善风险预警指标体系与风险监测数据库 | 第134页 |
| ·建立高效制衡的风险管理组织架构 | 第134-135页 |
| ·健全风险内控制度与管理信息系统建设 | 第135页 |
| ·积极防范与应对政策性系统风险 | 第135-136页 |
| ·建立证券公司持续净资本补充机制 | 第136页 |
| ·构建证券市场对冲机制 | 第136-137页 |
| ·本章小结 | 第137-138页 |
| 结论 | 第138-142页 |
| 参考文献 | 第142-156页 |
| 附录 | 第156-167页 |
| 附录一：证券公司外部风险定性指标专家评分表 | 第156-158页 |
| 附录二：证券公司财务层面风险指标体系权重赋值专家评分表 | 第158-159页 |
| 附录三：证券公司风险预警指标体系权重赋值表 | 第159-160页 |
| 附录四：参与回归和模拟预警的证券公司列表 | 第160-161页 |
| 附录五：广东省19 家证券公司2003 年相关财务指标LOGSTIC回归检验结果 | 第161-164页 |
| 附录六：全国60 家证券公司2003 年相关财务指标LOGSTIC回归检验结果 | 第164-167页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第167-168页 |
| 致谢 | 第168页 |
