基于分形的期权定价及风险价值计算
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·引言 | 第7页 |
| ·分形理论简介 | 第7-8页 |
| ·分形理论与金融数学 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9页 |
| ·本文研究重点 | 第9-11页 |
| 2 资本市场相关理论 | 第11-21页 |
| ·资本市场效率理论 | 第11-17页 |
| ·有效市场假说 | 第11-14页 |
| ·分形市场假说 | 第14-17页 |
| ·资本市场行为的数学模型 | 第17-19页 |
| ·随机游走模型 | 第17-18页 |
| ·统计模型 | 第18-19页 |
| ·分形模型 | 第19页 |
| ·我国股票市场的分形特征 | 第19-21页 |
| 3 期权定价的数学模型 | 第21-28页 |
| ·期权简介 | 第21-22页 |
| ·标准期权定价的数学方法 | 第22-27页 |
| ·Black-Scholes 期权定价方法 | 第22-24页 |
| ·二叉树方法 | 第24-27页 |
| ·复合期权定价的数学方法 | 第27-28页 |
| 4 基于分形的期权定价方法 | 第28-35页 |
| ·分形理论下运用偏微分方程(PDE)对期权定价 | 第28页 |
| ·分形期权定价模型的求解 | 第28页 |
| ·分形CEV 模型 | 第28-30页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第30-35页 |
| 5 基于分形的 VaR 计算方法 | 第35-40页 |
| ·资本市场常用风险计算模型简介 | 第35-36页 |
| ·VaR 计算模型 | 第36页 |
| ·分形分布计算股票期权的 VaR | 第36-38页 |
| ·实证对比试验结果 | 第38-40页 |
| 6 工作总结与展望 | 第40-41页 |
| ·工作总结 | 第40页 |
| ·后续研究工作展望 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45页 |
