| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-22页 |
| ·长期风险管理概述 | 第15-18页 |
| ·风险管理的发展及重要性 | 第15-16页 |
| ·长期风险管理的必要 | 第16-18页 |
| ·结构转换模型研究综述 | 第18-20页 |
| ·本文研究思路及创新 | 第20-22页 |
| 第二章 结构转换类模型的介绍 | 第22-32页 |
| ·Hamilton结构转换模型的构造 | 第22-25页 |
| ·单变量两状态自回归结构转换模型 | 第22-23页 |
| ·单变量两状态条件异方差结构转换模型 | 第23-24页 |
| ·Hamilton结构转换模型的扩展 | 第24-25页 |
| ·模型参数的极大似然估计及残差分析 | 第25-29页 |
| ·对数似然函数的迭代推导 | 第25-28页 |
| ·残差分析 | 第28-29页 |
| ·Hamilton模型的推广 | 第29-32页 |
| ·结构转换对数正态模型 | 第29-30页 |
| ·加入协变量的RS模型 | 第30-32页 |
| 第三章 CDS指数结构转换模型 | 第32-50页 |
| ·CDO发展过程及CDS指数 | 第32-37页 |
| ·CDS及CDS指数 | 第32-34页 |
| ·CDO简介 | 第34-37页 |
| ·研究对象的选择 | 第37页 |
| ·CDS指数的结构转换模型 | 第37-43页 |
| ·样本选择与处理 | 第37-38页 |
| ·COS的结构转换模型设定 | 第38-40页 |
| ·模型参数估计结果及分析 | 第40-43页 |
| ·含利差结构转换的标准化CDO定价 | 第43-48页 |
| ·标准化CDO简介 | 第43-46页 |
| ·标准化CDO权益分券价格调整 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 股指序列变点的检测及分段结构转换模型 | 第50-68页 |
| ·股票收益率分布及结构变点检测的研究综述 | 第50-52页 |
| ·RSLN模型及对S&P 500股票指数收益率的拟合 | 第52-59页 |
| ·RSLN模型设定 | 第52-54页 |
| ·对S&P 500全收益指数的拟合 | 第54-59页 |
| ·股指序列变点的检测 | 第59-66页 |
| ·变点检测的算法 | 第59-61页 |
| ·对S&P 500股指的实证分析 | 第61-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 第五章 带约束的结构转换模型 | 第68-86页 |
| ·引言 | 第68-70页 |
| ·隔离基金保证 | 第70页 |
| ·结构转换垂伸模型 | 第70-74页 |
| ·带约束的结构转换模型 | 第74-79页 |
| ·模型设定 | 第74-75页 |
| ·参数估计的稳定性 | 第75-76页 |
| ·拟合优度 | 第76-79页 |
| ·尾部风险度量比较 | 第79-82页 |
| ·VaR与CTE简介 | 第79-80页 |
| ·模型VaR与CTE的计算 | 第80-82页 |
| ·基于CRSLN的股指期权定价 | 第82-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 第六章 全文总结及展望 | 第86-90页 |
| ·全文总结 | 第86-87页 |
| ·不足与展望 | 第87-90页 |
| 参考文献 | 第90-96页 |
| 致谢 | 第96-97页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第97-98页 |