顺周期性下的银行风险管理与监管--基于巴塞尔新资本协议的视角
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-32页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·相关概念的界定 | 第15-19页 |
| ·经济周期与顺周期性 | 第15-17页 |
| ·银行资本与资本监管 | 第17-18页 |
| ·巴塞尔资本协议 | 第18-19页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第19-27页 |
| ·关于顺周期性与金融危机的文献回顾 | 第19-22页 |
| ·关于银行资本监管中顺周期性的文献回顾 | 第22-25页 |
| ·关于顺周期性与货币政策的文献回顾 | 第25-27页 |
| ·论文主要内容和结构安排 | 第27-29页 |
| ·论文的主要创新点 | 第29-32页 |
| 第二章 顺周期性:金融危机暴露的监管空白 | 第32-48页 |
| ·顺周期性的经济学基础 | 第32-38页 |
| ·真实经济周期理论 | 第32-34页 |
| ·金融经济周期理论 | 第34-37页 |
| ·金融经济周期理论与金融危机理论 | 第37-38页 |
| ·历次金融危机中的顺周期性 | 第38-43页 |
| ·危机中信贷和资产价格的顺周期性 | 第38-42页 |
| ·危机中信用评级的顺周期性 | 第42-43页 |
| ·次贷危机暴露巴塞尔协议下银行的顺周期性 | 第43-48页 |
| ·巴塞尔资本协议下的资本监管造成了双重顺周期性 | 第45页 |
| ·新协议的内部评级法加剧了银行的顺周期性 | 第45-46页 |
| ·风险测量和会计准则形成的加速器 | 第46页 |
| ·顺周期性与系统性风险 | 第46-48页 |
| 第三章 银行资本监管下的顺周期性及其缓释 | 第48-92页 |
| ·资本约束下顺周期性存在的理论论证 | 第48-59页 |
| ·从资产负债表看信贷供给的顺周期性 | 第48-50页 |
| ·银行利润最大化下的资本监管与信贷行为 | 第50-55页 |
| ·新、旧资本协议下顺周期性的传导渠道 | 第55-59页 |
| ·资本约束下顺周期性的实证分析 | 第59-67页 |
| ·样本区间和数据来源 | 第60-61页 |
| ·协整检验及因果关系分析 | 第61-64页 |
| ·SVAR模型的构建及动态响应 | 第64-67页 |
| ·动态资本充足率的可行性方案设计 | 第67-73页 |
| ·相机抉择下的自由裁量 | 第68-70页 |
| ·规则导向下的公式计算 | 第70-72页 |
| ·通过留存资本建立超额资本 | 第72-73页 |
| ·前瞻性的动态损失准备金率探讨 | 第73-80页 |
| ·现行贷款损失准备制度及其顺周期性 | 第74-75页 |
| ·前瞻性动态损失准备对顺周期性的平滑效果 | 第75-77页 |
| ·前瞻性动态损失准备的逆周期效应及框架设计 | 第77-80页 |
| ·建立多元化监管指标体系抵御顺周期性 | 第80-87页 |
| ·杠杆率监管对顺周期性的抑制效果 | 第81-84页 |
| ·灵活运用贷款价值比(抵押率)抵御顺周期性 | 第84-87页 |
| ·优先股资本化:资本管理的创新理念 | 第87-90页 |
| ·优先股资本化的概念和现金流分析 | 第87-89页 |
| ·优先股资本化的风险及挑战 | 第89-90页 |
| ·顺周期的汇率风险防范:计提外币资本 | 第90-92页 |
| 第四章 银行内部评级法的顺周期效应及其改进 | 第92-116页 |
| ·内部评级法及其顺周期性 | 第92-97页 |
| ·内部评级法的参数和要素 | 第92-94页 |
| ·内部评级法的顺周期性及其成因 | 第94-97页 |
| ·引入风险曲线组改善顺周期性 | 第97-100页 |
| ·内部评级法中的置信度 | 第97-98页 |
| ·时不变风险曲线下的顺周期效应 | 第98-99页 |
| ·风险曲线组对顺周期性的缓释 | 第99-100页 |
| ·基于经济周期的无条件违约概率 | 第100-112页 |
| ·违约概率的测量模型 | 第101-103页 |
| ·违约概率的顺周期性检验 | 第103-108页 |
| ·平滑经济周期的无条件违约概率 | 第108-112页 |
| ·运用跨周期模型平滑经济周期 | 第112-116页 |
| 第五章 银行风险度量和会计准则中的加速器效应 | 第116-136页 |
| ·VAR模型测算的风险具有顺周期性 | 第116-120页 |
| ·巴塞尔新资本协议下VAR方法的运用 | 第116-117页 |
| ·VAR模型的缺点和顺周期性成因 | 第117-120页 |
| ·不存在顺周期效应的风险度量模型 | 第120-129页 |
| ·压力测试:弥补了VAR模型中的顺周期性 | 第120-128页 |
| ·压力VAR的引入 | 第128-129页 |
| ·缓解公允价值的会计加速器作用 | 第129-136页 |
| ·公允价值的概念和顺周期性 | 第129-131页 |
| ·危机后公允价值的修订进展 | 第131-134页 |
| ·会计加速器的缓解方法 | 第134-136页 |
| 第六章 宏观审慎:监管顺周期性的新理念 | 第136-154页 |
| ·宏观审慎监管框架的建立 | 第136-141页 |
| ·宏观审慎的两维度监管 | 第137页 |
| ·宏观审慎的监管对象 | 第137-138页 |
| ·宏观审慎的监管流程 | 第138-140页 |
| ·宏观审慎监管的可行性框架探讨 | 第140-141页 |
| ·基于COPULA函数的风险外部性度量 | 第141-149页 |
| ·COPULA函数简介 | 第142-143页 |
| ·运用COPULA函数测量全面风险 | 第143-144页 |
| ·运用COPULAS函数分析风险传染性 | 第144-149页 |
| ·系统性风险的监管实践 | 第149-154页 |
| ·系统性风险监管指标的初步设想 | 第149-152页 |
| ·中国的系统性风险监管 | 第152-154页 |
| 第七章 顺周期性下的最优货币政策 | 第154-174页 |
| ·资本监管对货币政策效果的弱化 | 第154-159页 |
| ·资本监管下货币政策影响 | 第154-156页 |
| ·从货币政策效果看动态资本充足率的必要性 | 第156-159页 |
| ·资本监管顺周期性下的货币政策传导 | 第159-167页 |
| ·物价水平固定情况下的经济均衡状态 | 第160-163页 |
| ·物价水平固定情况下的货币政策效果分析 | 第163-165页 |
| ·动态资本充足率之于CC-LM的意义 | 第165-167页 |
| ·考虑顺周期性的最优货币政策选择 | 第167-174页 |
| ·加入扰动项的模型构建 | 第167-169页 |
| ·从扰动项看资本监管的顺周期性 | 第169-170页 |
| ·最优货币政策选择 | 第170-171页 |
| ·实施最优策略后的经济状况 | 第171-174页 |
| 第八章 主要研究结论和今后研究方向 | 第174-177页 |
| ·主要研究结论 | 第174-175页 |
| ·今后研究方向 | 第175-177页 |
| 参考文献 | 第177-186页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第186-188页 |
| 致谢 | 第188-189页 |
