中国权证市场微观结构研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-28页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-13页 |
| ·权证 | 第13-20页 |
| ·何为权证 | 第13-14页 |
| ·权证的分类 | 第14-15页 |
| ·权证的功能 | 第15-16页 |
| ·中国权证市场 | 第16-17页 |
| ·我国权证市场的特点 | 第17-19页 |
| ·发展权证市场的重要意义 | 第19-20页 |
| ·金融高频数据 | 第20-25页 |
| ·金融高频数据的兴起 | 第20-21页 |
| ·金融高频数据的特征 | 第21页 |
| ·金融高频数据研究综述 | 第21-24页 |
| ·金融高频数据研究中的问题 | 第24-25页 |
| ·研究方法和框架 | 第25-28页 |
| ·本文主要研究内容 | 第25-26页 |
| ·本文主要创新点 | 第26-28页 |
| 第二章 微观结构 | 第28-36页 |
| ·微观结构的概念 | 第28-29页 |
| ·微观结构的研究意义 | 第29-30页 |
| ·微观结构的研究内容 | 第30-32页 |
| ·微观结构的研究现状 | 第32-35页 |
| ·国外研究现状 | 第32-34页 |
| ·国内研究现状 | 第34-35页 |
| ·权证市场的微观结构 | 第35-36页 |
| 第三章 权证市场波动性研究 | 第36-56页 |
| ·波动性的定义 | 第36-37页 |
| ·波动性的影响因素 | 第37-39页 |
| ·波动性的特征 | 第39-41页 |
| ·波动性估计模型 | 第41-44页 |
| ·基于中国权证市场的波动性实证研究 | 第44-56页 |
| ·模型的选择依据 | 第44页 |
| ·数据基本信息描述 | 第44-45页 |
| ·构建收益率序列 | 第45-49页 |
| ·建立GARCH模型 | 第49-51页 |
| ·GARCH模型的扩展形式 | 第51-52页 |
| ·波动性日内模式分析 | 第52-56页 |
| 第四章 权证市场流动性研究 | 第56-90页 |
| ·流动性的概念 | 第56-57页 |
| ·流动性的度量 | 第57-60页 |
| ·基于交易量持续期的流动·性度量 | 第60-61页 |
| ·流动性研究现状 | 第61页 |
| ·交易机制对流动性的影响 | 第61-63页 |
| ·流动性的估计模型 | 第63-71页 |
| ·基于中国权证市场的流动性实证研究 | 第71-90页 |
| ·模型和指标选择的依据 | 第71页 |
| ·数据处理步骤 | 第71-72页 |
| ·数据分析工具 | 第72页 |
| ·数据基本描述 | 第72页 |
| ·构建交易量持续期 | 第72-74页 |
| ·日内模式的处理分析 | 第74-77页 |
| ·模型估计 | 第77-83页 |
| ·残差检验 | 第83-85页 |
| ·结果分析 | 第85-86页 |
| ·引入微观变量的模型研究 | 第86-90页 |
| 第五章 政策建议 | 第90-95页 |
| 第六章 结论 | 第95-99页 |
| 参考文献 | 第99-103页 |
| 附录 源程序 | 第103-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
