几类风险模型的破产概率及相关问题的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·引言 | 第11页 |
| ·保险的发展史 | 第11-12页 |
| ·保险风险理论 | 第12-13页 |
| ·经典破产理论 | 第13-16页 |
| ·破产理论的研究现状 | 第16-21页 |
| ·论文的选题 | 第21-23页 |
| 第2章 预备知识 | 第23-31页 |
| ·盈余过程 | 第23页 |
| ·破产概率 | 第23-24页 |
| ·几个基本概念 | 第24-28页 |
| ·随机过程 | 第24-26页 |
| ·矩母函数 | 第26-27页 |
| ·复合Possion 过程 | 第27-28页 |
| ·鞅 | 第28-29页 |
| ·破产概率与调节系数 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 连续时间风险模型的破产概率 | 第31-47页 |
| ·双复合 Poisson 风险模型 | 第31-36页 |
| ·模型的定义 | 第31-32页 |
| ·盈利过程的性质 | 第32-33页 |
| ·破产概率 | 第33-36页 |
| ·多险种复合 Poisson 风险模型 | 第36-41页 |
| ·模型的定义 | 第36-37页 |
| ·盈利过程的性质 | 第37-38页 |
| ·破产概率鞅方法的证明 | 第38-41页 |
| ·利率条件下的带干扰多险种风险模型 | 第41-46页 |
| ·模型的定义 | 第41-42页 |
| ·盈利过程的性质 | 第42-43页 |
| ·调节系数与破产概率的一般表达式 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 离散时间风险模型的破产概率 | 第47-63页 |
| ·双二项风险模型 | 第47-50页 |
| ·模型的定义 | 第47-48页 |
| ·破产概率及其上界 | 第48-50页 |
| ·多险种的二项风险模型风险模型 | 第50-54页 |
| ·模型的定义 | 第51页 |
| ·调节系数的唯一性证明 | 第51-53页 |
| ·破产概率的鞅方法的证明 | 第53-54页 |
| ·利率条件下带干扰的多险种离散风险模型 | 第54-62页 |
| ·模型的定义 | 第55-56页 |
| ·盈利过程的性质 | 第56-58页 |
| ·调节系数与破产概率的一般表达式 | 第58-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 作者简介 | 第69页 |
