互联网理财产品风险评估与影响因素分析
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究目的及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 互联网理财产品的风险分析 | 第13-14页 |
| 1.2.2 金融业风险评估方法 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 第2章 互联网理财产品风险评估与分析基本理论 | 第19-37页 |
| 2.1 互联网理财产品的界定 | 第19-21页 |
| 2.2 风险及风险评估的概念 | 第21-23页 |
| 2.2.1 风险的概念 | 第21-22页 |
| 2.2.2 风险评估的概念 | 第22-23页 |
| 2.3 互联网理财产品风险的类别 | 第23-29页 |
| 2.3.1 流动性风险 | 第24-25页 |
| 2.3.2 信用风险 | 第25页 |
| 2.3.3 法律风险 | 第25-26页 |
| 2.3.4 市场风险 | 第26-27页 |
| 2.3.5 监管风险 | 第27页 |
| 2.3.6 信息泄露风险 | 第27页 |
| 2.3.7 技术风险 | 第27-28页 |
| 2.3.8 操作风险 | 第28-29页 |
| 2.4 互联网理财产品风险的影响因素 | 第29-30页 |
| 2.5 互联网理财产品风险评估理论方法 | 第30-35页 |
| 2.5.1 定性分析法 | 第30-31页 |
| 2.5.2 定量研究法 | 第31-34页 |
| 2.5.3 定性与定量分析相结合 | 第34-35页 |
| 2.6 风险影响因素分析方法 | 第35-37页 |
| 2.6.1 回归分析 | 第35页 |
| 2.6.2 主成分分析 | 第35-36页 |
| 2.6.3 因子分析 | 第36-37页 |
| 第3章 互联网理财产品的风险评估 | 第37-51页 |
| 3.1 互联网理财产品的风险评估模型选择 | 第37-40页 |
| 3.1.1 模型选择 | 第37-39页 |
| 3.1.2 参数的设定 | 第39-40页 |
| 3.2 样本的选取 | 第40-42页 |
| 3.3 数据分析与检验 | 第42-46页 |
| 3.3.1 描述性统计 | 第42-43页 |
| 3.3.2 平稳性检验 | 第43-44页 |
| 3.3.3 均值方程的确定及ARCH效应检验 | 第44-46页 |
| 3.4 模型的构建 | 第46-47页 |
| 3.5 VaR的计算 | 第47-48页 |
| 3.6 VaR的返回检验 | 第48-49页 |
| 3.7 风险评估结果与讨论 | 第49-51页 |
| 第4章 互联网理财产品风险影响因素分析 | 第51-59页 |
| 4.1 采用回归分析确定风险影响因素的考量 | 第51页 |
| 4.2 变量选取及其理论假设 | 第51-54页 |
| 4.3 模型的构建 | 第54页 |
| 4.4 实证检验 | 第54-57页 |
| 4.4.1 描述性统计 | 第54-55页 |
| 4.4.2 回归分析 | 第55-57页 |
| 4.5 结果与讨论 | 第57-59页 |
| 第5章 完善互联网理财产品风险管理的对策建议 | 第59-63页 |
| 5.1 扩大资产规模 | 第59-60页 |
| 5.2 提高夏普比率 | 第60页 |
| 5.3 控制机构投资者比例 | 第60-61页 |
| 5.4 增加净利润 | 第61-63页 |
| 第6章 研究结论与展望 | 第63-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第63-64页 |
| 6.2 研究展望 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 攻读学位期间发表论文与研究成果 | 第69页 |
