基于MEEMD组合模型的汇率预测及应用研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及目的 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
| 1.2.1 汇率预测研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 经验模态分解理论研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 熵理论研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.4 交易策略研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第17-19页 |
| 第2章 基于MEEMD组合模型的汇率预测建模 | 第19-26页 |
| 2.1 汇率预测建模思想 | 第19页 |
| 2.2 汇率预测建模框架 | 第19-21页 |
| 2.3 汇率预测建模流程 | 第21-26页 |
| 2.3.1 基于MEEMD模型的汇率序列分解 | 第21-22页 |
| 2.3.2 基于模糊熵算法的分量序列重构 | 第22-23页 |
| 2.3.3 基于组合模型的重构序列预测 | 第23-26页 |
| 第3章 基于MEEMD组合模型的汇率预测实证分析 | 第26-50页 |
| 3.1 实验数据 | 第26页 |
| 3.2 评价指标 | 第26-27页 |
| 3.3 汇率序列分解 | 第27-35页 |
| 3.3.1 欧元兑美元汇率序列分解 | 第27-30页 |
| 3.3.2 英镑兑美元汇率序列分解 | 第30-32页 |
| 3.3.3 美元兑日元汇率序列分解 | 第32-35页 |
| 3.4 汇率序列重构 | 第35-41页 |
| 3.4.1 欧元兑美元汇率序列重构 | 第35-38页 |
| 3.4.2 英镑兑美元汇率序列重构 | 第38-39页 |
| 3.4.3 美元兑日元汇率序列重构 | 第39-41页 |
| 3.5 汇率序列预测 | 第41-50页 |
| 3.5.1 欧元兑美元汇率预测 | 第42-44页 |
| 3.5.2 英镑兑美元汇率预测 | 第44-47页 |
| 3.5.3 美元兑日元汇率预测 | 第47-50页 |
| 第4章 基于MEEMD组合模型的外汇交易策略设计 | 第50-62页 |
| 4.1 外汇交易策略模型框架 | 第50-51页 |
| 4.2 外汇交易策略模型构建 | 第51-54页 |
| 4.2.1 自适应交易阈划定 | 第51-52页 |
| 4.2.2 交易策略设置 | 第52-54页 |
| 4.3 策略回测 | 第54-62页 |
| 4.3.1 欧元兑美元汇率交易结果分析 | 第55-57页 |
| 4.3.2 英镑兑美元汇率交易结果分析 | 第57-59页 |
| 4.3.3 美元兑日元汇率交易结果分析 | 第59-62页 |
| 第5章 总结与展望 | 第62-64页 |
| 5.1 全文总结 | 第62-63页 |
| 5.1.1 主要内容 | 第62-63页 |
| 5.1.2 主要创新点 | 第63页 |
| 5.2 研究展望 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及参与研究的课题 | 第69页 |
