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基于MEEMD组合模型的汇率预测及应用研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景及目的第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 汇率预测研究现状第10-12页
        1.2.2 经验模态分解理论研究现状第12-14页
        1.2.3 熵理论研究现状第14-15页
        1.2.4 交易策略研究现状第15-16页
    1.3 研究内容与方法第16-19页
        1.3.1 研究内容第16-17页
        1.3.2 研究方法第17页
        1.3.3 技术路线第17-19页
第2章 基于MEEMD组合模型的汇率预测建模第19-26页
    2.1 汇率预测建模思想第19页
    2.2 汇率预测建模框架第19-21页
    2.3 汇率预测建模流程第21-26页
        2.3.1 基于MEEMD模型的汇率序列分解第21-22页
        2.3.2 基于模糊熵算法的分量序列重构第22-23页
        2.3.3 基于组合模型的重构序列预测第23-26页
第3章 基于MEEMD组合模型的汇率预测实证分析第26-50页
    3.1 实验数据第26页
    3.2 评价指标第26-27页
    3.3 汇率序列分解第27-35页
        3.3.1 欧元兑美元汇率序列分解第27-30页
        3.3.2 英镑兑美元汇率序列分解第30-32页
        3.3.3 美元兑日元汇率序列分解第32-35页
    3.4 汇率序列重构第35-41页
        3.4.1 欧元兑美元汇率序列重构第35-38页
        3.4.2 英镑兑美元汇率序列重构第38-39页
        3.4.3 美元兑日元汇率序列重构第39-41页
    3.5 汇率序列预测第41-50页
        3.5.1 欧元兑美元汇率预测第42-44页
        3.5.2 英镑兑美元汇率预测第44-47页
        3.5.3 美元兑日元汇率预测第47-50页
第4章 基于MEEMD组合模型的外汇交易策略设计第50-62页
    4.1 外汇交易策略模型框架第50-51页
    4.2 外汇交易策略模型构建第51-54页
        4.2.1 自适应交易阈划定第51-52页
        4.2.2 交易策略设置第52-54页
    4.3 策略回测第54-62页
        4.3.1 欧元兑美元汇率交易结果分析第55-57页
        4.3.2 英镑兑美元汇率交易结果分析第57-59页
        4.3.3 美元兑日元汇率交易结果分析第59-62页
第5章 总结与展望第62-64页
    5.1 全文总结第62-63页
        5.1.1 主要内容第62-63页
        5.1.2 主要创新点第63页
    5.2 研究展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-69页
攻读硕士学位期间发表的论文及参与研究的课题第69页

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