| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2.1 资本市场对外开放与股市波动研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2.2 对沪港通、深港通的研究 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 主要创新 | 第17-19页 |
| 第2章 互联互通的相关概念界定及股市波动的统计分析 | 第19-30页 |
| 2.1 互联互通机制 | 第19-20页 |
| 2.1.1 互联互通机制的概念 | 第19页 |
| 2.1.2 互联互通机制的意义 | 第19-20页 |
| 2.2 沪港通 | 第20-24页 |
| 2.2.1 沪港通的概念 | 第20-21页 |
| 2.2.2 沪港通的实施情况 | 第21-23页 |
| 2.2.2.1 沪港通的实施范围及方式 | 第21-22页 |
| 2.2.2.2 沪港通的运行现状 | 第22-23页 |
| 2.2.3 沪港通对股市稳定的作用探讨 | 第23-24页 |
| 2.3 深港通 | 第24-27页 |
| 2.3.1 深港通的概念 | 第24页 |
| 2.3.2 深港通的实施情况 | 第24-26页 |
| 2.3.2.1 深港通的实施范围及方式 | 第24-25页 |
| 2.3.2.2 深港通的运行现状 | 第25-26页 |
| 2.3.3 深港通对股市稳定的作用探讨 | 第26-27页 |
| 2.4 互联互通机制下沪深股市波动的描述性统计分析 | 第27-30页 |
| 第3章 互联互通机制下沪深股市标的股票波动的实证研究 | 第30-36页 |
| 3.1 实证研究的设计 | 第30-31页 |
| 3.1.1 自然实验及双重差分原理 | 第30页 |
| 3.1.2 指标的设计 | 第30-31页 |
| 3.2 双重差分模型的构建 | 第31页 |
| 3.3 数据的选取及处理 | 第31-32页 |
| 3.3.1 沪港通 | 第31页 |
| 3.3.2 深港通 | 第31-32页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第32-36页 |
| 3.4.1 描述性统计分析 | 第32-33页 |
| 3.4.2 关于沪港通政策的实证结果分析 | 第33-34页 |
| 3.4.3 关于深港通政策的实证结果分析 | 第34-36页 |
| 第4章 互联互通机制下沪深股市与港市波动的关联性研究 | 第36-45页 |
| 4.2 实证研究设计 | 第36-37页 |
| 4.2.1 VAR模型和格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| 4.2.2 指标选取 | 第37页 |
| 4.3 数据选取 | 第37页 |
| 4.4 VAR模型的构建 | 第37页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第37-45页 |
| 4.5.1 描述性统计 | 第37-38页 |
| 4.5.2 互联互通机制实施前沪深股市与港市波动的关联情况 | 第38-41页 |
| 4.5.3 互联互通机制实施后沪深股市与港市波动的关联情况 | 第41-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附表 | 第51-52页 |
