| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.4 研究方法 | 第11-12页 |
| 第2章 模型 | 第12-22页 |
| 2.1 不可观测金融市场的模式转换 | 第12-15页 |
| 2.1.1 金融市场 | 第12-13页 |
| 2.1.2 不可观测的模式转换 | 第13-15页 |
| 2.2 保险公司的财富值 | 第15-18页 |
| 2.2.1 盈余过程 | 第15-17页 |
| 2.2.2 财富过程 | 第17-18页 |
| 2.3 最优控制问题 | 第18-22页 |
| 第3章 敏感度分析 | 第22-29页 |
| 第4章 总结 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 后记 | 第32页 |