| 中文摘要 | 第8-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.3 论文内容和框架 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第18-19页 |
| 第二章 证券公司自营业务风险管理相关理论概述 | 第19-25页 |
| 2.1 证券公司自营业务风险 | 第19-21页 |
| 2.1.1 自营业务 | 第19-20页 |
| 2.1.2 自营业务风险应对措施 | 第20-21页 |
| 2.2 项目生命周期理论 | 第21-23页 |
| 2.2.1 项目 | 第21-22页 |
| 2.2.2 项目生命周期 | 第22-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 YH证券自营业务风险管理现状分析 | 第25-37页 |
| 3.1 YH证券自营业务简介 | 第25-28页 |
| 3.1.1 YH证券概况 | 第25-26页 |
| 3.1.2 YH证券自营业务发展状况 | 第26-28页 |
| 3.2 YH证券风险管理现状 | 第28-33页 |
| 3.2.1 YH证券风险管理概述 | 第28-30页 |
| 3.2.2 YH证券自营业务风险管理现状 | 第30-33页 |
| 3.3 YH证券自营业务风险管理存在的问题 | 第33-37页 |
| 3.3.1 YH证券自营业务不同生命周期的风险特征 | 第33-34页 |
| 3.3.2 YH证券自营业务风险管理问题分析 | 第34-37页 |
| 第四章 YH证券自营业务风险管理方案设计 | 第37-47页 |
| 4.1 YH证券自营业务风险管理目标和内容 | 第37-38页 |
| 4.2 投资研究期自营规模测算和专项压力测试 | 第38-42页 |
| 4.2.1 自营业务规模测算 | 第38-40页 |
| 4.2.2 固定收益类业务专项压力测试 | 第40-42页 |
| 4.3 投资决策期相关流程和体系的优化 | 第42-45页 |
| 4.3.1 股票池构建流程的设计 | 第42-43页 |
| 4.3.2 自营证券二级市场投资流程 | 第43-44页 |
| 4.3.3 投资决策期决策体系的优化 | 第44-45页 |
| 4.4 执行期信息披露 | 第45-47页 |
| 第五章 YH证券自营业务风险管理方案实施保障措施 | 第47-49页 |
| 5.1 风险管理方案实施保障措施 | 第47页 |
| 5.2 对创新业务实行贯穿全程的风险管理 | 第47-49页 |
| 第六章 总结与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 个人简况及联系方式 | 第59-62页 |