基于滞后分位数回归的沪港股市非对称溢出效应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 溢出效应研究综述 | 第14-18页 |
| 1.2.2 分位数回归研究综述 | 第18-20页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 金融市场溢出效应的机理分析 | 第22-31页 |
| 2.1 金融市场溢出效应理论分析 | 第22-26页 |
| 2.1.1 金融市场的波动性特征 | 第22-23页 |
| 2.1.2 金融波动非对称性度量 | 第23-24页 |
| 2.1.3 金融市场溢出效应的理论假说 | 第24-26页 |
| 2.2 沪港股市溢出效应形成机理分析 | 第26-31页 |
| 2.2.1 金融市场溢出效应的概念 | 第26页 |
| 2.2.2 沪港股市溢出效应的形成机理 | 第26-28页 |
| 2.2.3 沪港股市波动与金融市场波动机制 | 第28-31页 |
| 第3章 沪港股市溢出效应的动态分位回归模型构建 | 第31-43页 |
| 3.1 分位数回归基本思想 | 第31-34页 |
| 3.1.1 分位数与分位数函数 | 第31-32页 |
| 3.1.2 分位数回归的基本特点 | 第32-34页 |
| 3.2 分位数回归模型概述 | 第34-38页 |
| 3.2.1 分位数回归模型的构建过程 | 第34-35页 |
| 3.2.2 分位数回归模型与最小二乘回归的比较 | 第35-38页 |
| 3.3 溢出效应动态分位数回归模型的构建 | 第38-43页 |
| 3.3.1 自回归滞后分位数回归模型推导 | 第38-41页 |
| 3.3.2 溢出效应滞后分位数回归的模型的构建 | 第41-43页 |
| 第4章 沪港股市非对称溢出效应实证研究 | 第43-58页 |
| 4.1 样本数据选取与统计特征分析 | 第43-46页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第43页 |
| 4.1.2 统计特征分析 | 第43-46页 |
| 4.1.3 滞后阶数的选择 | 第46页 |
| 4.2 沪港股市非对称溢出效应实证结果 | 第46-55页 |
| 4.2.1 上证指数参数估计结果分析 | 第46-48页 |
| 4.2.2 恒生指数参数估计结果分析 | 第48-50页 |
| 4.2.3 沪港股市对比分析 | 第50-54页 |
| 4.2.4 稳健性检验 | 第54-55页 |
| 4.3 结果分析及政策建议 | 第55-58页 |
| 4.3.1 结果分析 | 第55-56页 |
| 4.3.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
